开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 如何实现商品组合？ [打印本页]

作者: skyline 时间: 2007-10-6 11:14:28 标题: 如何实现商品组合？

好像现在开拓者不能在程式交易中实现商品组合。

1。比如根据白糖指数同时买入几张不同的白糖合约

指数走的更平滑，噪音较小，跳空也较小，比较好追踪。
单个合约噪音大，而且跳空缺口很难处理。

2。对于跳空缺口该怎么处理？

作者: nopain 时间: 2007-10-6 11:25:11

1、第一个问题您看下面的帖子，后面部分有您需要的内容。
http://www.tradeblazer.net/forum/thread-590-1-1.html

2、跳空缺口的问题没法避免，只能根据自己的系统，考虑收盘平仓或其他操作。

作者: skyline 时间: 2007-10-7 11:55:17

再请教个问题
白糖指数是不是所有白糖合约的算术平均？

我想模拟指数是不是吧所有合约各买一张即可

作者: nopain 时间: 2007-10-7 12:56:47

指数是根据所有白糖合约按持仓量进行加权平均，指数趋势基本代表了该商品的趋势。
另外指数可进行较长时间的连续分析。

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