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标题: 如何使用FileAppend自定义品种，实现套利系统回测 [打印本页]

作者: sensegray 时间: 2010-1-3 22:07:51 标题: 如何使用FileAppend自定义品种，实现套利系统回测

首先感谢TB团队为我这类普通交易者做出的贡献，给我以追求梦想的机会！
在这里也与大家享一个我自己使用的小技巧，愿大家共同进步，全部实现财务自由~~

由于TB在历史回测时只能对图表中的data0进行交易，所以套利的回测一直是个问题。我的解决方法是，利用Tb的自定义品种功能，自定义一个价差品种。操作步骤如下：
首先新建一个交易指令、交易指标皆可。打开超级图表，插入你要套利的品种，并将该指令插入，这时，该指令将生成一个txt文件，里面即是我们的价差K线数据。
一个简单的双品种价差套利源码如下：
Vars

Numeric myhigh;
Numeric mylow;
Numeric myopen;
Numeric myclose;

Begin
If(Data0.Close != InvalidNumeric && Data1.Close != InvalidNumeric)
{
myhigh=max(Data0.open-Data1.open,Data0.close-Data1.close);
mylow=min(Data0.open-Data1.open,Data0.close-Data1.close);
myopen=Data0.open-Data1.open;
myclose=Data0.close-Data1.close;

FileAppend("f:\\tb\\spread.txt",DateToString (date)+" "+Text( myopen)+" "+text( myhigh)+" "+text( mylow)+" "+text( myclose));
}
End

然后通过TB的数据导入功能，新建品种，详细见版主的帖子： http://www.tradeblazer.net/forum ... &extra=page%3D1 。
至此，我们的价差K线就完成了。
最后打开超级图表，将价差K线以及套利品种全部插入，出交易信号后在价差K线上买卖，这样就能对套利策略进行回测。
另外，通过fileappend自定义品种还可以有一些扩展运用。在这里不再赘述，提供一思路，供大家参考。

[ 本帖最后由 sensegray 于 2010-1-3 22:10 编辑 ]

作者: xiaocai550 时间: 2010-5-12 13:16:01

好象现在不用这么麻烦了吧,直接叠加你要套利的两个品种在超级图表里,然后编写公式就可以了!

作者: 期市劫匪 时间: 2012-9-14 00:06:32

怎么搞呢。

作者: feijian0000 时间: 2012-10-16 10:44:03

其实楼主用的方法，给我一个非常好的提示，或者建议。主要是由于新形成的价差合约该如何设置？最高，最低，开盘价，收盘价。

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