开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 延时反手疑问 [打印本页]

作者: hxqh69011111 时间: 2014-12-30 18:01:42 标题: 延时反手疑问

                                                if(反手条件)
                                                {
                                                            If(marketposition  == -1 )
   {
                                                                     If(  BarStatus != 2) // 持空仓且 Bar 不是实时行情，平空仓，买多仓
{
Buy(1,Open+i_offset);

Return;
}
         else// 持空仓，Bar实时行情，平空仓，通过TickCounter计数，延迟反手
{
BuyToCover(1,Max(Open,High)+i_offset);
If(TickCounter == 0)
{
TickCounter = 1;
}Else If(TickCounter < DelayTicks )
{
TickCounter = TickCounter + 1;

}Else
{
   Buy(1,max(Open,High)+i_offset);

}

Return;
}

}

   If(marketposition  == 1 )
   {
      If( BarStatus != 2) // 持多仓且 Bar 不是实时行情，平多仓，买空仓
{
SellShort(1,Open-i_offset);

Return;

}
         else
{
Sell(1,Min(open,Low)-i_offset);
If(TickCounter == 0)
{
TickCounter = 1;
}Else If(TickCounter < DelayTicks)
{
TickCounter = TickCounter + 1;

}Else
{
SellShort(1,min(Open,low)-i_offset);

}

      Return;

                           }
                                                      SetGlobalVar(3,LastBarTime);
SetGlobalVar(4,TickCounter);
         }
}
Commentary("LastBarTime: "+Text(GetGlobalVar(3)));
Commentary("tickcounter: "+Text(GetGlobalVar(4)));
                              这里的tickcounter 不是5 呀？

作者: hxqh69011111 时间: 2014-12-30 18:53:08

我用的是5分钟K线，tickcounter的值应该是5呀。因为delayticks参数的值为5.

作者: hxqh69011111 时间: 2014-12-30 18:59:49

请超级版主看下。

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)