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标题: 多策略组合 [打印本页]

作者: sadrick 时间: 2015-1-18 22:25:14 标题: 多策略组合

针对单一品种和单一周期，我有四个策略模型（A\B\C\D)以应付不同的行情特征而作出开平仓.对此，我有几个问题：

1：举例：如果我的交易系统设计成为A模型的信号出现后并开仓做多，开仓后其余模型信号不会触发，直到A模型平仓后，再根据行情的演变来等待下一次模型信号（四个策略中的一个）触发，如此循环，，，，这流程要用到TB的那:些功能？

2：举例：如果我的交易系统设计成为A模型的信号出现后并开仓做多，开仓后，其余模型的信号有可能出现，比如随着行情演变出现B模型信号做多，因为已经开仓做多，因此不再对B信号开仓，仅作止损的调整，直到A模型平仓后，再等待下一个行情信号，如此循环，，，，这个流程TB能实现吗，用到哪些功能？

3:问题1、2如果能实现，那么多品种，单周期，能否实现？

作者: 小米 时间: 2015-1-19 09:37:01

针对你的1与2的需求，可以尝试将ABCD这四个策略做为四个不同的开平仓条件写到同一个公式应用里。这象就要控制信号了。
多品种单周期想要实现这个功能不是很容易了，首先需要使用读写数据库功能的，进行图表间信息的传递方可实现。但是这样的思路，实时与历史的表现上可能会有不符，所以建议还是慎用。

作者: sadrick 时间: 2015-1-19 09:55:43

小米发表于 2015-1-19 09:37
针对你的1与2的需求，可以尝试将ABCD这四个策略做为四个不同的开平仓条件写到同一个公式应用里。这象就要控 ...

如果合起来，将BCD策略的做多信号作为判别条件写进A的模型中，如果其中判别信号B达到就调整平仓价，这样是吧？

如果分开不同的工作窗口，解决B策略不开仓的问题就加入类似检测是否总账户持有头寸的函数 TB有吗？

我的担心是如果同一工作窗口来运行多个策略，运算量太大，影响执行

作者: 小米 时间: 2015-1-19 10:10:20

sadrick 发表于 2015-1-19 09:55
如果合起来，将BCD策略的做多信号作为判别条件写进A的模型中，如果其中判别信号B达到就调整平仓价，这样 ...

1.这个要看你的想法以及公式的写法了。。你可以控制为A开仓的必须A的条件来平，也可以写为A开的用B或C,D的条件来平。。
检测帐户头寸的函数是A_xxx类函数，这类函数与BUY,SELL等不可混用。你用帐户头寸来做判断是不合适的。。
我前面贴子里说的方式是将几个开平仓的条件写到同一个公式里，而非同一个窗口里加载多个公式。。
而且，一个工作窗口加多个公式会比多个窗口分别加载公式的效率更高。。

作者: sadrick 时间: 2015-1-19 10:52:52

小米发表于 2015-1-19 10:10
1.这个要看你的想法以及公式的写法了。。你可以控制为A开仓的必须A的条件来平，也可以写为A开的用B或C,D ...

如果用A..XXX函数检测账户头寸作为条件或者类似的一个函数，镶嵌在B的策略中，这样B开仓条件就多了一个总头寸判别条件来判断是否开仓，这个思想TB能实现的吗，能的话就能解决我的问题，。。。按小米老师说的，四合一的流程图能画出来，我在文华也弄出程序来了，但文华解决不了四个分开后我上面的问题。四合一的比较冗长，当然四合一的好处就出多品种的时候工作区也少了四分之三。

作者: 小米 时间: 2015-1-19 11:02:41

sadrick 发表于 2015-1-19 10:52
如果用A..XXX函数检测账户头寸作为条件或者类似的一个函数，镶嵌在B的策略中，这样B开仓条件就多了一个 ...

用A..XXX函数检测账户头寸作为条件.........这个我前面有说过，混用，不可行的。。我个人觉得这个思路不易实现。当然，你有兴趣可以自己试试。
要不要使用四合一，取决于你自己了，我们也只是给出一定的建议。

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