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标题: 同一品种能够采用不同的交易系统同时实盘自动交易吗? [打印本页]

作者: dhhbeitang 时间: 2010-4-27 22:42:41 标题: 同一品种能够采用不同的交易系统同时实盘自动交易吗?

同一品种，开两个超级图表，采用两套交易系统（交易系统中使用buysell指令），使用一个帐户同时实盘自动交易。可以吗？会有什么风险？

作者: troyhou 时间: 2010-4-28 07:51:35

如果你的两个交易系统不互相冲突，可以同时使用。而且，不必打开两个超级图表

作者: dhhbeitang 时间: 2010-4-28 10:02:33

不互相冲突的要求是什么?担心的是Sell,buytocover指令会不会造成相互影响?

我指的两个交易系统是不同的两个完整的交易系统，如一个是短线一个是中长线，或一个是突破型的一个是震荡型的，每个交易系统已经包括了完整的开仓/平仓策略。

不开两个超级图表不行吧?平仓不就把另一个交易系统的开仓给全平了吗。

作者: troyhou 时间: 2010-4-28 10:15:12

如果使用不同的k线的话，可以开两个超级图表，但是开两个超级图表并不能解决张冠李戴的问题。
要不发生这样的情况，你的交易系统必须要能识别属于自己的仓位。

作者: ilian 时间: 2010-4-28 10:43:16

原帖由 dhhbeitang 于 2010-4-27 22:42 发表
同一品种，开两个超级图表，采用两套交易系统（交易系统中使用buysell指令），使用一个帐户同时实盘自动交易。可以吗？会有什么风险？

“同一品种，开两个超级图表，采用两套交易系统（交易系统中使用buysell指令），使用一个帐户同时实盘自动交易。可以吗？”使用buy，sell指令可以的，仓位不会出现“共振”，而使用A_SendOrder在同一品种，开两个超级图表，采用两套交易系统就不行，仓位不好管理，会出现“共振”。

[ 本帖最后由 ilian 于 2010-4-28 10:44 编辑 ]

作者: dhhbeitang 时间: 2010-4-28 23:02:37

管理员能不能发表一下意见，主要担心buy,sell的平仓指令是否只针对图表中开的仓位处理。

作者: troyhou 时间: 2010-4-29 08:43:06

在模拟账户尝试一下吧，我个人觉得如果你的交易系统中没有区别仓位的代码恐怕是会一视同仁。

作者: siqing10 时间: 2010-5-6 10:12:50

我在模拟账户里试了，不行， TB无法区分对同一品种的发出的指令到底是哪一个系统的。我两个系统，一个中长期，一个日内。结果日内的发出平仓，把中长期的那个给平了。个人认为还是需要一个系统一个账户，如果一个品种有N多系统，就要开N多账户。不过期货公司那边，不知道行不行。如果我签的合约（签都签了1个多小时，抄的手酸）要在copy N次的话，我放弃。。

作者: troyhou 时间: 2010-5-6 16:10:55

你这个问题实现起来比较麻烦，我觉得最主要的问题首先要区分开仓，平仓很容易解决（直接按开仓手数平就行了）。

要解决开仓区分的话，我大概可以提供一个思路：在代码中使用GlobalVar来区别是否开仓，只有开仓以后才允许平仓。这样应该能解决问题。

不过，如果你日内和中期的系统使用不同的周期指标的话，必须要使用一些跨周期的技巧。

试试看吧

[ 本帖最后由 troyhou 于 2010-5-6 16:15 编辑 ]

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