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标题: 连续开仓问题。 [打印本页]

作者: 道勤 时间: 2010-5-11 11:58:39 标题: 连续开仓问题。

实盘交易第二天，出现一个问题。今天m1101在2901出现空单信号，但是连续开了6手。我整体设置如下，请老师看看。

空头代码如下，我使用最低价出发条件，避免用收盘价可能出现的多次触发。别且在交易设置中，设置了同一个信号不准许连续开仓，而且现在了使用资金比例不能超过30%。但是程序仍然开了6手，将测试资金全部占用了。非常难以理解。  麻烦老师帮忙看看

Condition2 = CrossUnderHor(Low,LD[1]) AND MA5<MA10 AND MA10<MA30; //ma5 为5日均线，以此类推。

If (Condition2 And MarketPosition==1)
{
  Sell(0,0);
  SellShort(1,0);
}else If (Condition2)
{
  SellShort(1,0);
}

作者: 道勤 时间: 2010-5-11 12:03:05

上面的价格打错了是 2891

作者: p_b_yu 时间: 2010-5-11 12:29:20

“且在交易设置中，设置了同一个信号不准许连续开仓”——不许连续开仓是在程序里面设的，不是在交易设置里面设的。

而且就你贴出来的程序来看，是没有避免重复开仓的代码的。

作者: 道勤 时间: 2010-5-11 12:54:11

我是新手，只是使用基本的函数做的程序，防止连续开仓有单独的代码吗？难道最低价突破会来回好几次吗？逻辑上有点想不通。

作者: 道勤 时间: 2010-5-11 12:56:43

设置的资金最大使用限额也没有起到作用。程序开仓的时候应该考虑到准许使用的资金，是这样理解吗？如果不考虑，还要这个选项有什么用？

作者: lh948 时间: 2010-5-11 14:27:21

手数为0，就根据交易设置下单
至于重复发单，是你计算均线ma的时候，用了close
建议延迟发单

作者: 道勤 时间: 2010-5-11 14:33:58

哦十分感谢。看来写程序真是一件十分严密的事情。

作者: 道勤 时间: 2010-5-12 10:59:47

有没有方法做到，bar上只要第一次条件满足，之后就不在判断该条件了？这样可能解决信号重复出现的问题。

作者: lh948 时间: 2010-5-12 11:47:52

buysell没有办法的，不能照你说的做

作者: 道勤 时间: 2010-5-12 11:57:46

老师的意思是，其它函数可以做到？用什么函数可以呢？

作者: lh948 时间: 2010-5-12 12:14:34

用A_SendOrder发单，不用延迟发单，即时发单，用全局变量标记控制重复发单。
但是A_Sendorder不会有信号标记出现。

作者: 道勤 时间: 2010-5-12 15:23:37

老师，A_Sendorder能找到帮助，全局变量可以在哪里查到用法帮助呢？谢谢！

作者: lh948 时间: 2010-5-12 15:28:17 标题: 回复 12# 道勤的帖子

在论坛里搜索一下，很多的。相信以前很多人的问题都能够帮助您。

作者: 道勤 时间: 2010-5-12 16:15:49

老师帮忙看看，原有的buy sell语句，这样翻译是否正确。感谢troyhou老师提供的代码。还有zejunl老师对A_sendorder的注释。

---------------------------------------------------------------------------------
需要被翻译的代码如下：

      If (Condition1 And MarketPosition==-1)
{
BuyToCover(0,0);
Buy(0,0);
}else if (Condition1)
{
Buy(0,0);
}
If (Condition2 And MarketPosition==1)
{
Sell(0,0);
SellShort(0,0);
}else If (Condition2)
{
SellShort(0,0);
}

翻译后的语句：

         If ( barstatus==0 )
{
SetGlobalVar(0,SetPos);       //setpos，调整初始持仓（我自己是这样理解的，不知道对不对）
}

If ( GetGlobalVar(0)==0  )
{
If ( Condition1 /* 开多仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,1);
}
If ( Condition2 )
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,-1);
}
}

If ( GetGlobalVar(0)==1 && Condition2 /* 平多仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_BidPrice());
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,-1);
/* SetGlobalVar(0,0); */
}

If ( GetGlobalVar(0)==-1 && Condition1 /* 平空仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,Q_AskPrice());
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,1);
/* SetGlobalVar(0,0); */
}

作者: 道勤 时间: 2010-5-12 16:28:21

或者是否需要在做反手的时候，先判断之前的平仓是否已经执行。

---------------------------------------------------------------

If ( barstatus==0 )
{
SetGlobalVar(0,SetPos);
}

If ( GetGlobalVar(0)==0  )
{
If ( Condition1 /* 开多仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,1);
}
If ( Condition2 )
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,-1);
}
}

If ( GetGlobalVar(0)==1 && Condition2 /* 平多仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,0);

If ( GetGlobalVar(0)==0  )  //判断平常是否已经被执行
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,-1);
/* SetGlobalVar(0,0); */
}
}

If ( GetGlobalVar(0)==-1 && Condition1 /* 平空仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,1,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,0);

If ( GetGlobalVar(0)==0  )  //判断平仓是否已经被执行。
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,1);
/* SetGlobalVar(0,0); */
}
}

[ 本帖最后由道勤于 2010-5-12 16:46 编辑 ]

作者: 道勤 时间: 2010-5-12 16:45:35

今天的成绩还是不错的，排除一次连续开仓错误外，总体盈利在2%左右。

作者: lh948 时间: 2010-5-12 17:03:03

基本上没有问题，SetPos是在哪里赋值定义的？

作者: 道勤 时间: 2010-5-12 17:15:09

在参数里，可以自己修改的位置。
Params
Numeric SetPos(0);

作者: troyhou 时间: 2010-5-13 08:36:26

If ( GetGlobalVar(0)==1 && Condition2 /* 平多仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,0);
If ( GetGlobalVar(0)==0 ) //判断平常是否已经被执行
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,-1);
/* SetGlobalVar(0,0); */
}
}

复制代码

If ( GetGlobalVar(0)==1 && Condition2 /* 平多仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,1,Q_BidPrice());
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,-1);
/* SetGlobalVar(0,0); */
}

复制代码

这两段代码作用完全一摸一样，也就是说前面那段代码有点多此一举。

另外，有两点建议：
一、开仓价和平仓价如果不加偏移点，在目前的模拟盘不会有问题，但是在真实账户中很有可能不成交。
二、关于平仓马上反手的问题，我个人认为没有必要。因为，平仓有两种情况：一种是止损平仓，一般来说，在这种情况下，立即反手肯定是不妥的；第二种平仓就是反手信号出现，以你的代码来举例吧，我认为在你的代码中“平多仓条件”很可能与“开空仓条件”是一样的。这样的话，在“平多仓条件”满足并成功平掉仓位以后，我们不需要立即反手。因为，在接下来的一个Tick来临的时候，你的“开空仓条件”（其实就是“平多仓条件”）依然满足，自然可以成功建仓。

作者: 道勤 时间: 2010-5-13 08:37:15

老师我有2个疑问。
1、如果使用A_SendOrder() 发单，之前做的收盘平仓命令是否也需要修改成，A_SendOrder()函数，而不能使用buy sell？
2、使用A_sendOrder()之后，是否还可以使用程序自带的交易公式组合策略（例如百分比回撤交易指令）？

作者: 道勤 时间: 2010-5-13 08:58:09

troyhou老师分析的精辟，我的离场条件就是反过来的进场条件。十分感谢，我马上修改。

作者: troyhou 时间: 2010-5-13 09:00:34

如果你有这样的需要，最好自己写段代码在模拟盘上测试看看，自己测试出来的东西是最可信的

作者: 道勤 时间: 2010-5-13 09:04:43

我现在都是拿实盘做的测试，主要是为了与真实环境保持一致。5月10号第一天实盘测试，总体感觉不错，代码也趋于完善。非常感谢各位老师的大力帮忙。如果程序可以稳定运行，准备贴一段时间的交易记录。虽然用的时间不长，总体感觉这个软件还是不错。

作者: troyhou 时间: 2010-5-13 09:20:58

你在哪个公司开的户，我最近打算去找个开通TB的公司开户。

作者: 道勤 时间: 2010-5-13 09:41:24

在新湖期货开的，系统感觉速度挺快。

作者: 道勤 时间: 2010-5-13 10:08:06

遇到一个问题，下面的最后修改的开场语句，只是当Conditions1满足条件时并没有任何动作。
         MyPrice = MinMove*PriceScale*5;
      If ( BarStatus ==0 )
{
SetGlobalVar(0,SetPos);
}

If ( GetGlobalVar(0)==0  )
{
If ( Condition1 /* 开多仓条件满足 */ )
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice()+MyPrice);
SetGlobalVar(0,1);
}
If ( Condition2 )
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice()-MyPrice);
SetGlobalVar(0,-1);
}
}

不知道哪里出了问题。我使用的是日内5分钟图，用这个A_sendorder开场和周期有关系吗？

[ 本帖最后由道勤于 2010-5-13 10:10 编辑 ]

作者: lh948 时间: 2010-5-13 10:16:18 标题: 回复 26# 道勤的帖子

和周期没有关系，你commentry出GetGlobalVar(0)看看

作者: troyhou 时间: 2010-5-13 10:34:08

A_SendOrder函数只有成交时才有提示，你看看有没有产生挂单。

作者: 道勤 时间: 2010-5-13 10:52:10

没有挂单，没有任何动作。
If ( BarStatus ==0 ) 所取的第一个bar是指当天的第一个bar吗？

作者: lh948 时间: 2010-5-13 11:07:02 标题: 回复 29# 道勤的帖子

BarStatus ==0是图表上的第一个bar

作者: 道勤 时间: 2010-5-13 11:09:10

如果把k线设定在只显示当日走势，可能会解决这个问题。我下午试验一下。

作者: troyhou 时间: 2010-5-13 11:17:48

这个是图表中第一个Bar，此句用来初始化全局变量。你如果重新编译了代码的话，必须在参数页中将SetPos参数调整为正确的值。

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