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标题: 一个稳定盈利的日内交易系统代码.大家一起来完善. [打印本页]

作者: oliverzrl 时间: 2010-7-15 20:26:31 标题: 一个稳定盈利的日内交易系统代码.大家一起来完善.

前两天我发过一篇帖子介绍了hans123系统,今天我给大家来点硬货,一个实实在在稳定盈利的日内系统,其中还有很大完善空间,由于我学TB刚刚一周多,技术方面还不是很熟练,希望各位程序高手协助我完善系统,我很喜欢国外论坛的那种氛围,交易高手分享他们的思路和ea雏形,程序高手无偿的帮助他们实现他们的想法,在这个过程中相互提高.再此我希望更多高手分享他们系统的源码,以此来相互提高,让我们早日超过欧美同行的水平.恩,我以为真正掌握交易之道的人是不怕分享他们的思路和系统的,因为一个失效的系统略加修改就可以成为一个稳定获利的系统.为了证明这一点我将在接下来的文章中公布一个和这个系统完全相反的系统,你会发现只要调整交易周期和参数,系统就可以稳定获利.道家说道可道,非常道.名可名,非常名.无,曰天地始.有,曰万物主.常无,欲观其妙.常有,欲关其缴.玄之又玄,众妙之门.用在交易系统上来说就是可以写出来的系统肯定不是永远有效的系统,只有掌握了交易之道的人,才能随着市场变化调整他的交易策略.永远与道同在.所谓常无,就是要经常抛弃以前的所有的理论和观念,以客观观察市场的奥妙.常有,就是要带着你以前设计交易系统的经验和技巧.去审视你现在所用的系统.谨以此篇献给各位交易市场的新手老手.希望我们大家一起合作,制作出一个完善可靠的交易系统来.就算没有任何系统经验的人也来分享一下你们的想法,很多时候新手的一句话也是我灵感的源泉.实在不知道说啥的就帮顶一下吧,此帖能一直置顶我就每周发一个交易系统,呵呵.不废话了,开始说代码和思路.
***1基本思路:RangeBreak加入交易时间过滤,多周期趋势过滤,突破range过滤.Range优化.
参加过高级应用培训的人应该很熟悉这个系统,这是我在外汇市场用了很久的系统,想移植到国内来,通过搜索找到了培训的文档.然后写了出来,发现效果不是很好,于是我就对其进行了优化,优化的结果还是相当不错的资金曲线稳定增长,利润也不小,大家可以自己测试一下.用于股指期货铜，锌等品种的15分钟都是相当不错的。恩下面叙述一下基本的交易思路。
以昨日震幅为基础，今日开盘价+N*昨日震幅等于上轨今日开盘价-昨日震幅*N等于下轨，突破上轨做多突破下轨做空。反之平仓，14点55分平掉所有仓位。N=0.8
已完成优化的思路
1。限制交易时间，最后开仓时间在下午两点以前（根据观察接近收盘的突破一般是无效的）
2。限制前一日的最小震幅（根据观察昨日震幅太小的话会出现很多无效信号）
未完成的交易思路各位高手前辈不吝赐教协助我完成下哈。
1。根据观察与大周期趋势相反的突破一般来说是假突破。限制大周期趋势方法，日线n周期ma方向.
处理方法：
1.过滤掉所有与大周期趋势相反的信号
2.所有大周期相反的信号反向操作既原来做空现在做多，原来做多现在做空。
根据我外汇自动交易的经验处理方法2更加有效，但编程比较复杂希望高手能帮助我完成这两个思路的编程。
PS：大家有什么进一步优化这个系统的思想也可以提出来我会尽我所能去实现它。
代码缺陷：
14点55分平仓在15分钟不能运行，在1分钟运行正常。不明白为什么，请高手赐教。
有其它缺陷大家也请提出来

以下是代码.
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: RB
// 名称:15Min RangeBreak
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
   Numeric PercentOfRange(0.8);//突破参数N
   Numeric ExitOnCloseMins(14.55);//平仓时间
   Numeric MinRange(0.2);//最小Range
   Numeric LastTradeMins(14.00);//最后交易时间
   Numeric BeginTradeMins(9.00);
   Numeric Lots(1);
   Numeric Stoplossset(1);
Vars
   NumericSeries DayOpen;
   NumericSeries preDayRange;
   NumericSeries HigherAfterEntry;
   NumericSeries LowerAfterEntry;
   Numeric preDayHigh;
   Numeric preDayLow;
   Numeric UpperBand;
   Numeric LowerBand;
   Numeric MyPrice;
   Numeric StopLine;
Begin
   DayOpen=OpenD(0);
   preDayHigh=HighD(1);
   preDayLow=LowD(1);
   preDayRange=HighD(1)-LowD(1);
   UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;
   LowerBand=Dayopen-preDayRange*PercentOfRange;
   If(BarsSinceEntry==1)
   {
      HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
      LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;
   }Else If(BarsSinceEntry>1)
   {
      HigherAfterEntry=max (HigherAfterEntry[1],High[1]);
      LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
   }
   If(Date!=Date[1])
   {DayOpen=Open;
   preDayRange=preDayHigh-preDayLow;
   If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)
      PreDayRange=Open*MinRange*0.01;
   }Else
   {
   DayOpen=DayOpen[1];
   preDayRange=preDayRange[1];
   }
   If(MarketPosition!=1&&High>=UpperBand&&Time<LastTradeMins/100)
   {
            Myprice=UpperBand;
            If(Open>Myprice)Myprice=Open;
            Buy(1,Myprice);
            Return;
   }
   If(MarketPosition!=1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100)
   {
            Myprice=LowerBand;
            If(Open<Myprice)Myprice=Open;
            Sellshort(1,Myprice);
            Return;
   }
   If(MarketPosition==1)
   {

         StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;
         If(Low<=StopLine)
         {
               MyPrice=StopLine;
               If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;
               BuyToCover(Lots,MyPrice);
            }
   }

   //收盘平仓
   If(Time>=ExitOnCloseMins/100)
   {
            Sell(1,Open);
            BuyToCover(1,Open);
   }
   SetExitOncLOSE;
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2004.06.12
// 用户版本 2010/07/11 16:44
// 版权所有 oliverzrl 赵闰龙 qq771841107
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//------------------------------------------------------------------------

[ 本帖最后由 oliverzrl 于 2010-7-15 20:27 编辑 ]

作者: oliverzrl 时间: 2010-7-15 20:29:08 标题: 下面是股指连续的测试报告

下面是股指连续的测试报告

作者: maodong 时间: 2010-7-15 21:58:50

很不错，谢谢分享。
跟DT差不多，改为日内了。
这样的简单系统我觉得没必要用过滤，做好资金管理分散即可。

在15分图中，没有bar有14点55分这个时间，测试的话，收盘价平仓差不多了。

作者: jim5jim 时间: 2010-7-16 00:06:24

If(MarketPosition!=1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100)
似乎应该改为 If(MarketPosition!=-1&&Low<=LowerBand&&Time<LastTradeMins/100)

作者: 趋势跟踪 时间: 2010-7-16 06:59:55

感谢楼主分享！作为新手受益匪浅，希望楼主继续发表好的交易模型。

作者: 欲速不达 时间: 2010-7-16 08:27:27

15分钟周期要在45分钟K线上平仓

作者: speed_fj 时间: 2010-7-16 13:02:04

If(Date!=Date[1])
   {DayOpen=Open;
   preDayRange=preDayHigh-preDayLow;
   If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)
      PreDayRange=Open*MinRange*0.01;
   }Else
   {
   DayOpen=DayOpen[1];
   preDayRange=preDayRange[1];
   }
请问以上代码是什么意思呢？

作者: speed_fj 时间: 2010-7-16 13:38:42

还有麻烦请教
If(preDayRange<Open*MinRange*0.01)
PreDayRange=Open*MinRange*0.01;

这句是什么意思呢？

作者: maodong 时间: 2010-7-16 13:44:11

就是，如果昨天的波幅太小，给定一个波幅

作者: speed_fj 时间: 2010-7-16 13:55:31

嗯谢谢哦理解了~~~~

作者: speed_fj 时间: 2010-7-16 13:58:24

If(Date!=Date[1])
在里面的意思是
本次BAR和上一个BAR是不是在同一天的意思吗？

作者: lh948 时间: 2010-7-16 14:02:28

是的

作者: speed_fj 时间: 2010-7-16 14:05:37

系统里面的函数都可以用[]来调用序列以前的数据吗？

作者: speed_fj 时间: 2010-7-16 14:23:49

在此例中
为何只有多仓止损呢？

If(MarketPosition==1)
   {

         StopLine=UpperBand-DayOpen*StopLossSet*0.01;
         If(Low<=StopLine)
         {
               MyPrice=StopLine;
               If(Open<MyPrice)MyPrice=Open;
               BuyToCover(Lots,MyPrice);
            }
   }

止损的话如果直接写BUYTOCOVER(LOTS,0);
算是市价止损吗？

说真的倒现在TB的止损与买入我还没搞懂

此例的话意思是不是？

如果多头持仓的话-》
止损点=设置的下限-今日开盘止损点

如果最低价（这个最低价是指本次BAR吗）小于止损点

平仓价=止损点
如果开盘价（这个开盘价是指本次BAR吗）小于平仓点 -》平仓点=开盘价

平仓

有个疑问既然BAR最低价低于止损点了那么BAR开盘价怎么可能小于止损点最多开盘价等于最低价呀

作者: lh948 时间: 2010-7-16 14:56:55 标题: 回复 13# speed_fj 的帖子

回复13楼
序列变量，不是序列函数，函数值要保存在序列变量里才能回朔历史的

作者: speed_fj 时间: 2010-7-16 16:15:17

烦请大师解答下14楼的困惑

作者: speed_fj 时间: 2010-7-16 17:07:36

这个公式为了没有空头止损的命令呢？
我尝试加了空头止损的命令出来的结果很不好

对于日内程序的测试这个结果是否可信是否会有测试出来结果的偏差？

作者: oliverzrl 时间: 2010-7-17 00:35:56

恩,你把多头止损也去掉看看,一般来讲日内系统收盘平仓的效果好过止损,因为市场多数情况下震荡反复收盘前价格会追随大趋势方向

作者: speed_fj 时间: 2010-7-17 10:42:18

想问一下这个突破昨日波幅的策略为何有那么高的胜率内在道理是如何呢？

作者: speed_fj 时间: 2010-7-17 10:46:32

也就是说这个日内策略是否应该应用在交易频繁流动性超好趋势不明显的品种呢？
老实说沪深300股指期货做日内如果做趋势非常难交易太活跃了多空都很多通常一突破前期高点立马会大回撤假信号超多

但是这个策略就非常适合是吗？

作者: wssfwenxin 时间: 2010-7-17 11:02:17 标题: 能把此公式的原理，思想用简单的文字描述写出来吗？

作者: 趋势7778888 时间: 2010-7-17 15:20:14

,只有掌握了交易之道的人,才能随着市场变化调整他的交易策略.永远与道同在.,帮顶一下:

作者: 趋势7778888 时间: 2010-7-22 19:58:47

楼主怎么没发贴了

作者: cwl9999 时间: 2010-7-22 21:58:40

好帖有技术帮顶

作者: win5ms 时间: 2010-7-24 13:57:51

突破系统，我也用过

作者: fangchuans 时间: 2010-7-25 10:49:42

看了下报告，手续费和杠杆比例都不对，另外4月份开始大盘跌很好多，碰到横盘收益不一定会有那么高吧

作者: xlcxlcxlc 时间: 2010-7-25 16:15:23

楼主你好，给你发站内短信了，希望能得到你的回应，谢谢！

作者: zhc1234 时间: 2010-7-25 22:10:44 标题: 谢谢分享！

谢谢楼主的分享！得益匪浅！

作者: 13302164608 时间: 2010-7-26 20:18:35

好贴，楼主不简单。

作者: 13302164608 时间: 2010-7-26 20:19:15

顶一下，希望楼主继续发好贴

作者: 道勤 时间: 2010-7-27 15:53:45

1# oliverzrl
我学习tb时间不长，不知道下面的代码是否与楼主的观点吻合。经测试确实可以实现盈利，楼主的思路不错。

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: TEST023
// 名称: 突破前日震荡系统
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params

Numeric Kc(0.8);
Numeric MinM(3);
Numeric BuyLots(1);
Numeric SellLots(1);
/* Numeric M(65); */

Vars
NumericSeries ATRK;
NumericSeries B1;
NumericSeries S1;
Bool Condition1;
Bool Condition2;
Numeric MinPoint;
NumericSeries PriceD;
NumericSeries PriceK;
Begin
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If ( Q_Last == 0 Or ( Date != Date[1] And High == Low )) Return;       //如果未开盘，则直接返回
MinPoint = MinMove*PriceScale*MinM;  //设置最小变动单位，尽可能确保第一时间成交。
If ((Time>=0.1459000 And Time<=0.150000) Or (High == Q_UpperLimit Or Low==Q_LowerLimit)) //遇涨跌停平仓离场。目前未考虑反复封涨停情况。
{
  If(MarketPosition==1)
  {
Sell(BuyLots,Open-MinPoint);
  }Else If(MarketPosition==-1)
  {
BuyToCover(SellLots,Open+MinPoint);
  }
  Return;
}
//----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATRK=Abs(HighD(1)-LowD(1))*Kc;
B1=OpenD(0)+ATRK;
S1=OpenD(0)-ATRK;
Condition1=CrossOverHor(High,B1) /* And CloseD(1)>XAverage(CloseD(1),M) */  ;
Condition2=CrossUnderHor(Low,S1) /* And CloseD(1)<XAverage(CloseD(1),M) */  ;
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If(MarketPosition==0)
{
  If (Condition1)
  {
PriceD=B1+MinPoint;
Buy(BuyLots,PriceD);
Return;
  }
  If(Condition2)
  {
PriceK=S1-MinPoint;
SellShort(SellLots,PriceK);
Return;
  }
}

//-------------------------------------------------------------------------------------------------------
If(MarketPosition==1)
{
  If(Condition2)
  {
PriceK=S1-MinPoint;
Sell(BuyLots,PriceK);
Return;
  }
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------
If(MarketPosition==-1)
{
  If(Condition1)
  {
PriceD=B1+MinPoint;
BuyToCover(SellLots,PriceD);
Return;
  }
}
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End

//------------------------------------------------------------------------
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// 用户版本 2010/07/26 10:14
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//------------------------------------------------------------------------

作者: daibin1 时间: 2010-7-28 16:03:32

看看是啥报告

作者: rypan 时间: 2010-7-28 17:04:51

大周期趋势的判断标准是什么？准确率有多少？

如果能准确预测大周期趋势，长线重仓是最赚钱的。可是谁敢？

这不是优化，而是带入了一个新的问题。

作者: speed_fj 时间: 2010-7-28 19:17:07

经过我测试过多条件就不符合KISS原则绩效会处于一个边际状态

作者: paozi84 时间: 2010-7-28 22:18:12

支持楼主的无私分享精神。等我有了我也拿来分享。

作者: rypan 时间: 2010-7-29 11:29:32

我做了一个清爽版，测试结果和原版完全相同。
谢谢LZ无私的奉献。
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: RB
// 名称: RangeBreak
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
// 交易思路：以昨日震幅为基础，今日开盘价+N*昨日震幅等于上轨今日开盘价-昨日震幅*N等于下轨，突破上轨做多突破下轨做空。反之平仓，14点55分平掉所有仓位。N=0.8
// 已完成优化:
// 1。限制交易时间，最后开仓时间在下午两点以前（根据观察接近收盘的突破一般是无效的）
// 2。限制前一日的最小震幅（根据观察昨日震幅太小的话会出现很多无效信号）
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric PercentOfRange(0.8);//突破参数N
Numeric ExitOnCloseMins(14.55);//平仓时间
Numeric MinRange(0.002);//最小Range － 0.2％
Numeric LastTradeMins(14.00);//最后交易时间
Numeric BeginTradeMins(9.00);
Numeric Lots(1);
Numeric Stoplossset(0.01);//止损－1％
Vars
NumericSeries DayOpen;
NumericSeries preDayRange;
Numeric UpperBand;
Numeric LowerBand;
Numeric MyPrice;
Numeric StopLine;
Begin
DayOpen = OpenD(0);
preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
UpperBand = DayOpen + preDayRange * PercentOfRange;
LowerBand = Dayopen - preDayRange * PercentOfRange;

If(Date != Date[1]) {
DayOpen = Open;
preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
//如果昨日振幅过小，则取设置的最小振幅
preDayRange = max(preDayRange, Open * MinRange);
}Else{
DayOpen = DayOpen[1];
preDayRange = preDayRange[1];
}

//未开仓时，判断是否需要开仓
if(MarketPosition == 0){
//多头开仓
If(High >= UpperBand && Time < LastTradeMins / 100){
Buy(Lots, max(upperband, open));
Return;
}

//空头开仓
If(Low <= LowerBand && Time < LastTradeMins/100){
Sellshort(Lots, min(lowerBand,open));
Return;
}
}

//多头止损
If(MarketPosition == 1){
StopLine = UpperBand - DayOpen * StopLossSet;
If(Low <= StopLine){
//对吗？？？
BuyToCover(Lots, Min(StopLine, Open));
}
}

/*//空头止损
If(MarketPosition == -1){
StopLine = LowerBand + DayOpen * StopLossSet;
If(High >= StopLine){
//对吗？？？
Sell(Lots, Max(StopLine, Open));
}
}*/

//收盘平仓
If(Time >= ExitOnCloseMins / 100){
Sell(Lots, Open);
BuyToCover(Lots, Open);
}

SetExitOncLOSE;
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本       GS2004.06.12
// 用户版本       2010/07/11 16:44
// 版权所有       oliverzrl 赵闰龙 qq771841107
// 更改声明       TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//                      每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

作者: rypan 时间: 2010-7-29 11:56:59

我觉得用Open做入市价格判断，不太合理，很可能在实盘中无法成交。

如果用Close会合理一些。

但根据我的测试，如果直接在上下轨挂单，会比用Close的效果更好。

作者: rypan 时间: 2010-7-29 15:02:39

我觉得用Open做入市价格判断，不太合理，很可能在实盘中无法成交。

如果用Close会合理一些。

但根据我的测试，如果直接在上下轨挂单，会比用Close的效果更好。 ...
rypan 发表于 2010-7-29 11:56

我错了

在上下轨挂单是无法实现的。

作者: winson_lee 时间: 2010-7-30 12:02:58

谢谢诶试试看

作者: rypan 时间: 2010-7-30 16:19:53

这个模型对ETF的测试同样有效，不过年化收益率低很多。

说明这个模型的确是对付中国股票猴市的好工具。

作者: rypan 时间: 2010-7-30 16:54:00

要是TB有股票数据该多好啊

作者: star_f10 时间: 2010-8-1 19:03:02

没有发现什么品种测试结果比较好啊~呵呵

作者: rypan 时间: 2010-8-2 11:06:46

没有发现什么品种测试结果比较好啊~呵呵
star_f10 发表于 2010-8-1 19:03

你可以测试一下IF888

作者: rypan 时间: 2010-8-2 14:54:45

今天根据这个模型实盘交易，
09：39：27－－2908.4－－买入
14：57：02－－2929.8－－卖出
盈利21.4个点

我的突破参数是0.72，至少今天看来还是比较准的。的确是个强阻力位。

作者: chuant 时间: 2010-8-2 14:56:50

好东西谢谢楼主分享

作者: rypan 时间: 2010-8-2 15:07:48

再次感谢oliverzrl

作者: sunnyorange 时间: 2010-8-6 14:52:00

无痕，先顶了你再说

作者: 朴素 时间: 2010-8-8 07:12:57

不错的思路

作者: oscarjin74 时间: 2010-8-11 21:56:33

留言记录标志

作者: star_f10 时间: 2010-8-12 23:15:35

你可以测试一下IF888
rypan 发表于 2010-8-2 11:06

IF888时间短了点~~~不足以说明什么啊。别的品种没发现什么特别好的似乎

作者: smsq1023 时间: 2010-8-30 13:35:34

学习了，谢谢

作者: linridong 时间: 2010-9-21 14:27:52

很不错，谢谢分享。

作者: jim5jim 时间: 2010-9-21 20:10:46

用别的商品测，好象是亏损的。。。

作者: ww123 时间: 2010-10-18 21:01:12

学习了，谢谢

作者: hufumi 时间: 2010-10-24 10:52:14

学习下感谢楼主分享

作者: 穿堂风 时间: 2010-10-24 21:32:39

敬佩楼主。
在外汇ea上，国外这种做法很多，但在国内…………

作者: 穿堂风 时间: 2010-10-24 22:06:03

看了下楼主其它的帖子，赞一个，英雄出少年！

作者: lyj19870105 时间: 2010-10-25 16:46:18

谢谢楼主学习中

作者: ww123 时间: 2010-10-30 20:07:28

谢谢楼主学习中

作者: QQ985200780 时间: 2010-11-2 22:30:50

学习。

日内交易欢喜

作者: 海在天 时间: 2010-11-12 16:43:47

学习学习~

作者: sepwolves 时间: 2010-11-13 01:43:00

前两天我发过一篇帖子介绍了hans123系统,今天我给大家来点硬货,一个实实在在稳定盈利的日内系统,其中还有很大完善空间,由于我学TB刚刚一周多,技术方面还不是很熟练,希望各位程序高手协助我完善系统,我很喜欢国外论坛 ...
oliverzrl 发表于 2010-7-15 20:26

我想请教一下国外有哪些比较好的论坛，可以介绍一下嘛？

作者: 尤德豆 时间: 2010-11-26 21:38:04

好贴，楼主不简单。

作者: charlesyao 时间: 2010-12-1 15:21:29

太棒了，刚刚准备做个日内的交易系统，呵呵

作者: charlesyao 时间: 2010-12-1 15:23:31

谢谢分享

作者: 往往 时间: 2010-12-1 21:16:18

谢谢楼主！辛苦了

作者: charlesyao 时间: 2010-12-1 21:38:25

本帖最后由 charlesyao 于 2010-12-1 21:52 编辑

好东西，研究中

作者: cym138 时间: 2010-12-1 22:34:41

本帖最后由 cym138 于 2010-12-1 22:38 编辑

细心看了看，最大持仓数量有点问题,空头是5手,多头是1手,如果最大持仓数量是1手,净利只有132660,远不及你所说的558220。不明白为什么多头头寸受到限制。

作者: paul517 时间: 2010-12-1 23:42:20

好帖，测试一下。

作者: jiangrpeng 时间: 2010-12-5 13:26:26

太好了，正在学习TB

作者: fenggq 时间: 2010-12-5 19:32:09

项一个！！！

作者: 飞跃 时间: 2011-1-12 12:32:06

学习，谢谢LZ提供

作者: zhuwjjun 时间: 2011-1-18 16:30:29

8 错 8错

作者: pitkin 时间: 2011-2-10 10:49:22

好帖子，希望楼主多给点力啊！！！！

作者: hyqhgs 时间: 2011-2-15 09:23:41

再次膜拜一下准备好好研究一下

作者: hyqhgs 时间: 2011-2-15 09:49:23

道家说道可道，非常道。名可名，非常名。无，曰天地始。有，曰万物主。常无，欲观其妙。常有，欲关其缴。玄之又玄，众妙之门。用在交易系统上来说就是可以写出来的系统肯定不是永远有效的系统，只有掌握了交易之道的人，才能随着市场变化调整他的交易策略。永远与道同在。所谓常无，就是要经常抛弃以前的所有的理论和观念，以客观观察市场的奥妙。常有，就是要带着你以前设计交易系统的经验和技巧。去审视你现在所用的系统。

虽然是新手，但是觉得说的好有道理！！！！

作者: beixiao2005 时间: 2011-2-25 13:16:47

看看效果怎么样。多谢了。

作者: mel_6e 时间: 2011-2-27 13:15:15

学习学习

作者: Rainkid 时间: 2011-3-5 13:44:40

我是新手，大家能不能指教一下，这句什么意思？
If(BarsSinceEntry==1)
   {
      HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
      LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;
   }Else If(BarsSinceEntry>1)
   {
      HigherAfterEntry=max (HigherAfterEntry[1],High[1]);
      LowerAfterEntry=min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);

作者: allin 时间: 2011-3-31 21:33:53

觉得交易次数少了点，取的还是一分钟周期呢

作者: xgx588 时间: 2011-4-5 21:34:58

请教高手这个问题你是怎么处理的?
我学着用大智慧编了一个交易系统,用来做股票买卖用的,按日K线当日将收盘附近进行选股买入,可是,只要大市不是阴跌,每天都能选出几十上百只,今天几十只中,规定只能买上一到二只,可是买谁呢?明天又有几十只,我还买不买呢?换不换股呢?往往是买了的不涨,没买的,倒涨了,这个问题已经困惑我好些年了,不解决这个问题,交易系统就仍然是浮云,跟凭感觉买没什么两样,请高手们帮我打开心结.

作者: pafeite 时间: 2011-4-7 11:47:14

学习中,谢谢版主

作者: abigman 时间: 2011-4-12 16:42:05

谢谢分享，分析后好好研究。

作者: 静待鱼来 时间: 2011-4-13 08:56:39

海洋部落里的文章，

作者: myangsoft 时间: 2011-4-16 01:16:14

谢谢楼主的分享

作者: hongyangyang2 时间: 2011-4-21 12:00:20

我错了

在上下轨挂单是无法实现的。
rypan 发表于 2010-7-29 15:02

每天开盘价一出来，上轨和下轨就确定了，为什么说“在上下轨挂单是无法实现的”？

作者: rypan 时间: 2011-4-22 14:35:45

挂单就变均值回归系统了

作者: hongyangyang2 时间: 2011-4-23 12:55:37

挂单就变均值回归系统了
rypan 发表于 2011-4-22 14:35

请问下rypan，“均值回归”是什么意思啊？

作者: 飞跃 时间: 2011-4-23 13:28:55

呵呵，测试下，看看效果如何

作者: s040440330 时间: 2011-4-23 15:08:51

麻烦rypan回单下89楼的问题，呵呵

作者: hsl2000 时间: 2011-4-23 15:24:40

有图吗？

作者: s040440330 时间: 2011-4-23 16:01:07

本帖最后由 s040440330 于 2011-4-23 16:02 编辑

测试了下，十分不错的系统，日线级别还是比较稳定的，谢谢分享，日内交易的话，把原来里面的止盈改为追踪止盈是不是效果会更好？

作者: rypan 时间: 2011-4-27 10:16:44

请问下rypan，“均值回归”是什么意思啊？
hongyangyang2 发表于 2011-4-23 12:55

高卖低买，就是均值回归。

低卖更低买，高买更高卖，就是突破。RangeBreak就是突破系统。

作者: rypan 时间: 2011-4-27 10:17:32

测试了下，十分不错的系统，日线级别还是比较稳定的，谢谢分享，日内交易的话，把原来里面的止盈改为追踪止 ...
s040440330 发表于 2011-4-23 16:01

大哥，这个本来就是日内系统。

作者: rypan 时间: 2011-4-27 13:02:56

这个系统用在期指上要慎重

作者: s040440330 时间: 2011-5-2 22:36:44

恩，这个系统建议止盈止损都要加上，可以利用穷举搜索来搜索合理的止盈和止损价位，原系统不经修改，效果还是比较一般的，还有
UpperBand=DayOpen+preDayRange*PercentOfRange;
LowerBand=Dayopen-preDayRange*PercentOfRange;
这两句，放在前面，如果前一个交易日是涨跌停板的话，会出问题，要放在下面要进行开仓条件语句之前，要是应用到小于日线级别的话，应该思路还有很大的改进余地

作者: yuezongqi 时间: 2011-5-5 14:30:05

谢谢楼主分享，现在楼主还分享自己的系统吗

作者: WOAOTB 时间: 2011-5-10 15:21:10

虽然没看懂，但是感谢楼主

作者: todd_xia 时间: 2011-5-16 19:54:25

just so so

作者: zzwwlinQH 时间: 2011-5-21 09:04:46

后面没有更新了？

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