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标题: 开发了个系统只有糖比较理想这样的系统可靠吗？ [打印本页]

作者: speed_fj 时间: 2010-7-18 21:17:43 标题: 开发了个系统只有糖比较理想这样的系统可靠吗？

开发了个系统只有糖豆粕线材比较理想糖最好这样可靠吗？

都是历史数据不代表以后啊

多个品种测试下来糖豆粕线材棕榈油还过得去

其中调整下资金管理参数糖测试效果最好

对系统交易小心尝试准备只拿1W2做一个品种

测试的糖结果为

交易汇总交易分析交易记录平仓分析阶段总结资产变化图表分析系统设置

                                          性能概要
统计指标                            全部交易                   多头                   空头
净利润                            100572.00                54585.00             45987.00
总盈利                            164156.00                87994.00             76162.00
总亏损                            (63584.00)             (33409.00)             (30175.00)
总盈利/总亏损                            2.58                   2.63                   2.52
期末持仓盈亏                            0.00                   0.00                   0.00

交易次数                                  295                   167                   128
盈利比率                               60.34%                59.28%                61.72%
盈利次数                                  178                      99                   79
亏损次数                                  117                      68                   49
持平次数                                  0                      0                      0

平均利润                               340.92                326.86                359.27
平均盈利                               922.22                888.83                964.08
平均亏损                            (543.45)                (491.31)             (615.82)
平均盈利/平均亏损                      1.70                   1.81                   1.57

最大盈利                            7014.00                7014.00                3848.00
最大亏损                            (4753.00)             (4326.00)             (4753.00)
最大盈利/总盈利                         0.04                   0.08                   0.05
最大亏损/总亏损                         0.07                   0.13                   0.16
净利润/最大亏损                         21.16                   12.62                   9.68

最大持续盈利次数                         23                      12                   15
最大持续亏损次数                         13                      9                      7

平均持仓周期                               10                      10                      9
平均盈利周期                               10                      10                   10
平均亏损周期                               10                      11                      9
平均持平周期                               0                      0                      0

最大持仓数量                            21.00                   21.00                21.00
最大使用资金                      103220.00             100253.00             103220.00
佣金合计                            6858.00                3465.00                3393.00

收益率                               838.10%
年度收益率                            257.07%
有效收益率                            97.43%
月度平均盈利                         4777.95

总交易时间                            642天
持仓时间比率                         23.90%
持仓时间                               153天
最大空仓时间                            25天
持仓周期                               1549

期间资产最大升水                   110183.00
发生时间                2010/07/05 14:15:00
最大升水/前期低点                   918.19%

         最大资产缩水(Close-Close)
缩水值                            (11171.00)
发生日期                2010/03/10 10:00:00
最大缩水/前期高点                      9.29%
净利润/最大缩水                      900.30%

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                                                年度总结
时间区间                   净利润          收益率    年度盈利/亏损       交易次数       盈利比率
2008年                   (962.00)          (8.02%)             0.86             48          43.75%
2009年                   28018.00          233.48%             2.25             162          59.88%
2010年                   73516.00          612.63%             3.16             85          70.59%

                                             月度盈亏分析
月份                   平均净利润       平均收益率    平均盈利/亏损       交易次数       盈利比率
1月                         573.32          4.78%          11.61             28          78.57%
2月                         631.50          5.26%             4.74             28          89.29%
3月                         314.21          2.62%             2.24             38          63.16%
4月                         550.00          4.58%             3.21             23          65.22%
5月                         747.60          6.23%             2.92             20          60.00%
6月                         306.41          2.55%             1.55             17          35.29%
7月                         82.47          0.69%             1.21             19          42.11%
8月                         73.50          0.61%             3.44             12          25.00%
9月                         399.85          3.33%             4.90             13          69.23%
10月                         225.40          1.88%             3.32             10          60.00%
11月                         47.64          0.40%             1.25             36          66.67%
12月                         205.29          1.71%             2.38             51          47.06%

                                                月度总结
时间区间                   净利润          收益率    月度盈利/亏损       交易次数       盈利比率
2008年11月                   321.00          2.67%             1.07             21          66.67%
2008年12月                (1283.00)       (10.69%)             0.53             27          25.93%
2009年1月                   1641.00          13.68%             3.43             10          70.00%
2009年2月                   4959.00          41.33%             7.38             18          88.89%
2009年3月                   696.00          5.80%             1.29             17          58.82%
2009年4月                   3712.00          30.93%             4.34             11          72.73%
2009年5月                (2130.00)       (17.75%)             0.09                7          28.57%
2009年6月                (2800.00)       (23.33%)             0.18             10          20.00%
2009年7月                   459.00          3.82%             1.27             15          46.67%
2009年8月                   882.00          7.35%             3.44             12          25.00%
2009年9月                   5198.00          43.32%             4.90             13          69.23%
2009年10月                2254.00          18.78%             3.32             10          60.00%
2009年11月                1394.00          11.62%             1.54             15          66.67%
2009年12月                11753.00          97.94%             3.43             24          70.83%
2010年1月                14412.00          120.10%          18.22             18          83.33%
2010年2月                12723.00          106.02%             4.22             10          90.00%
2010年3月                11244.00          93.70%             2.56             21          66.67%
2010年4月                   8938.00          74.48%             2.94             12          58.33%
2010年5月                17082.00          142.35%             4.14             13          76.92%
2010年6月                   8009.00          66.74%             2.32                7          57.14%
2010年7月                   1108.00          9.23%             1.19                4          25.00%

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这个测试结果可靠吗？

实战中是否能达到一半效果

我只优化了一个参数最优匹配的实战应用要紧吗？

作者: yangtse010 时间: 2010-7-19 14:33:07

多少起始资金，用多少仓位呢

作者: speed_fj 时间: 2010-7-19 14:57:46

起始资金只有12000，仓位自动调整的

作者: 理信 时间: 2010-7-20 13:11:42

很危险
13*550=7150+保证金<12000了
最好拿二万块只买一手可以试试

作者: newtimes 时间: 2010-7-20 16:48:22 标题: 回复 1# speed_fj 的帖子

看看你的资金回撤率是多少？手续费、滑点数多少？这些都不知道，没法判断，只好你自己先模拟盘试试看了

作者: 欲速不达 时间: 2010-7-20 20:55:20 标题: 回复 1# speed_fj 的帖子

先用模拟系统去进行模拟交易3~5个月，看看模拟的开平仓是否与设计的基本一致

作者: squw 时间: 2010-8-16 19:17:18

年复利过高，是否重仓交易？还是要注意一下风险啊

作者: ktz13517870872 时间: 2018-1-4 11:48:43

盈亏比小于2就不要想太多了

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