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标题: 程序化套利的测试问题 [打印本页]

作者: kamm9944 时间: 2010-7-20 14:54:17 标题: 程序化套利的测试问题

在编写套利交易指令时，需用A_senderorder发出交易指令，但是帮助上面说A_senderorder不能用于历史测试
那是不是意味着程序化的套利无法进行测试呢？

有没有什么别的方法，可以测试编写的套利交易程序？

作者: lh948 时间: 2010-7-20 16:26:59

是的，A_senderorder无法历史测试
没有办法测试套利策略，以后公式编辑器升级会解决这个问题

作者: kamm9944 时间: 2010-7-21 09:30:06

文华的可以测试套利策略

但是文华只能写出比较简单的基于价差曲线的套利策略

作者: wealth_wolf 时间: 2010-8-4 23:18:54

是的，A_senderorder无法历史测试
没有办法测试套利策略，以后公式编辑器升级会解决这个问题
lh948 发表于 2010-7-20 16:26

呵呵，强烈期待ing

作者: devcon 时间: 2010-8-10 17:24:42

可以手动测试，比如用excel等。

作者: linwei198711 时间: 2010-9-15 11:27:59

强烈期待能够进行测试的平台推出

作者: chcm_09 时间: 2019-4-15 17:26:35

极速版可以测试套利策略了吗？

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