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标题: IF888 多头策略开源 [打印本页]

作者: jetxxx 时间: 2015-2-4 18:13:44 标题: IF888 多头策略开源

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// 简称: MaxWin
// 名称: 追踪止损止盈
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
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Params

Numeric Length1(5);
Numeric Length2(30);
Numeric Lots(1);
Numeric ATRLength(30);
Numeric TrailStop(2);

Vars

NumericSeries MA1;
NumericSeries MA2;
NumericSeries ATRValue;
NumericSeries HiAfterEntry;
NumericSeries LoAfterEntry;
Numeric StopLine;
Numeric Change;
BoolSeries bLongStoped(False);
BoolSeries bShortStoped(False);

Begin

Change = Close - Close[1];
ATRValue = AvgTrueRange(ATRLength);
MA1 = AverageFC(Close,Length1);
MA2 = AverageFC(Close,Length2);
PlotNumeric("MA1",MA1);
PlotNumeric("MA2",MA2);

If(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry == 0)
{ HiAfterEntry = High;}
IF(MarketPosition == 1 And BarsSinceEntry >= 1)
{ HiAfterEntry = Max(HiAfterEntry,High); }
If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry == 0)
{ LoAfterEntry = Low;}
IF(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry >= 1)
{ LoAfterEntry = Min(LoAfterEntry,Low); }

If(!bLongStoped And MarketPosition<>1 And MA1[1]>MA2[1] And MA1[1]>(MA2[1]+20))
{
Buy(Lots,Open);
bShortStoped = False;
}

If(bLongStoped And MarketPosition<>1 And High>=HiAfterEntry)
{
Buy(Lots,Open);//Min(Open,HiAfterEntry));
bLongStoped = False;
}

IF(BarsSinceEntry>0 And MarketPosition == 1 )
{
StopLine = HiAfterEntry[1] - TrailStop*ATRValue[1];
If(Low <= StopLine)
{
Sell(0,Max(Open,StopLine));
//Sell(0,Open);
bLongStoped = True;
}
}

End

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// 编译版本 GS2010.12.08
// 用户版本 2014-12-23 15:51:52
// 版权所有
// 更改声明 TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
// 每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
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作者: yebenli 时间: 2015-2-5 08:37:04

Sell(0,Max(Open,StopLine));----->>>>Sell(0,Min(Open,StopLine))

作者: jetxxx 时间: 2015-2-5 19:21:01

yebenli 发表于 2015-2-5 08:37
Sell(0,Max(Open,StopLine));----->>>>Sell(0,Min(Open,StopLine))

什么道理呢？

作者: yebenli 时间: 2015-2-6 12:42:17

jetxxx 发表于 2015-2-5 19:21
什么道理呢？

如果开盘价就跌破出场线，也就是Open<StopLine，这时就应该按开盘价平仓，而不应该用更有利的价格StopLine去平

作者: ppchar 时间: 2015-2-7 21:37:41

这个实盘效果会差很多

作者: 89578251 时间: 2015-2-7 21:39:49

同样的时期，一样的模型，为什么我只有一两笔交易，而楼主你却有63笔交易？

作者: jetxxx 时间: 2015-2-9 12:24:02

89578251 发表于 2015-2-7 21:39
同样的时期，一样的模型，为什么我只有一两笔交易，而楼主你却有63笔交易？ ...

用连续合约

作者: 89578251 时间: 2015-2-9 18:32:57

jetxxx 发表于 2015-2-9 12:24
用连续合约

用IF888和IF000，也是一样的，几乎没有信号。换了三个电脑上试，也是一样。

作者: jetxxx 时间: 2015-2-10 19:20:35

89578251 发表于 2015-2-9 18:32
用IF888和IF000，也是一样的，几乎没有信号。换了三个电脑上试，也是一样。 ...

加q群，帮你看下：288047918

作者: luckybirdt 时间: 2015-2-24 21:27:54

If(bLongStoped And MarketPosition<>1 And High>=HiAfterEntry)
      {
            Buy(Lots,Max(Open,HiAfterEntry));
            bLongStoped = False;
      }

作者: xhqh27070 时间: 2015-4-17 15:36:14

yebenli 发表于 2015-2-6 12:42
如果开盘价就跌破出场线，也就是Open

这也是个未来数据啊，改掉后收益变负

作者: BennyHuang 时间: 2016-1-12 13:54:40

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