开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 我来学习来了，呵呵 [打印本页]

作者: 大一 时间: 2007-7-29 11:20:04 标题: 我来学习来了，呵呵

请问一下斑竹，当前的最新价怎么用函数表达？

作者: 大一 时间: 2007-7-29 11:53:30

或者说，当前最新价高于开盘价5个点，我就买入，怎么写？

作者: nopain 时间: 2007-7-29 16:57:24

原帖由大一于 2007-7-29 11:53 发表
或者说，当前最新价高于开盘价5个点，我就买入，怎么写？

你的交易系统意思是要当前Bar的最新价，即收盘价[Close]高于当日的开盘价。而不是当前Bar的开盘价。
对于这样的系统，我觉得在1分钟线上做自动交易比较合理。您先设置周期为1分钟，然后在超级图表的商品设置中选择数据范围为一天以来的数据。
这样，第一个Bar的开盘价即当日的开盘价。

这个时候，您的条件可以表述为：

If(Close > Open[CurrentBar] + 5 * PriceScale() * MinMove())
{
//您的后续处理代码
}

复制代码

如果不这样设置数据范围，那您需要在判断哪一个Bar是当天的第一个Bar，然后把这个Bar的开盘价记录下来。算法相对复杂些，但也不是很难。主要是通过Date函数来判断日期，如果和前一个Bar的Date不相同，则应该是新的一天的第一个Bar

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-7-29 16:59 编辑 ]

作者: 大一 时间: 2007-7-29 21:06:53

谢谢了，我试着编一编。

作者: 大一 时间: 2007-7-29 23:39:59

If(Close > Open[CurrentBar] + 5 * PriceScale() * MinMove())
{
//您的后续处理代码
}

假如我做橡胶，一个点是5元，minmove后面的 () 里是不是应该填5 ?
那pricescale后面的 () 里应该填多少?

作者: nopain 时间: 2007-7-30 09:15:27

原帖由大一于 2007-7-29 23:39 发表
If(Close > Open[CurrentBar] + 5 * PriceScale() * MinMove())
{
//您的后续处理代码
}

假如我做橡胶，一个点是5元，minmove后面的 () 里是不是应该填5 ?
那pricescale后面的 () 里应该填多少? ...

这个是系统函数，不需要填写参数。
具体是5个点，还是10个点，系统已经设置好了。报价精度也是设置好了。

作者: 大一 时间: 2007-7-31 19:01:05

我仿造示例做了一个，毛病很多，不知道问题出在哪里

1，开仓：最新价格比当天开盘价格高3个点就买，反之就卖。
2，止损：最损失超过5个点就止损平仓。
3，收盘前全平。

Params
      Numeric lots(1);
      Numeric LossDots(5);
Vars
      Numeric MinMovePrice;
      Numeric preMP;

Begin
      MinMovePrice = MinMove * PriceScale; //每跳动一下是多少点的意思系统已经设定好了
      preMP = MarketPosition;
      If(Time > 0.145930 && Time < 0.150030 && preMP!=0) // 收盘平仓
      {
            If(preMP == 1)
            {
                     Sell;
            }else if(preMP == -1)
            {
                     BuyToCover;
            }
      }

      If(preMP == 0)
      {
            If(Close > Open[CurrentBar] + 3 * minmoveprice)

            {
                     Buy(lots,high,true);
            }Else If(Close <Open[CurrentBar] + 3 * minmoveprice)
            {
                     SellShort(lots,low,true);
            }
      }

      SetStopLoss(1, ContractUnit *BigPointValue *LossDots*MinMovePrice, true); // 止损平仓

End

作者: 大一 时间: 2007-7-31 19:04:49

测试了一下，很有问题的。

盘中止损以后，只要价格比当天开盘价格高，不管高多少点（当然是大于3个点以上）都不断地开仓。。。

作者: 大一 时间: 2007-7-31 19:05:06

请斑竹看一看问题出在哪里？

作者: nopain 时间: 2007-7-31 20:35:47

原帖由大一于 2007-7-31 19:05 发表
请斑竹看一看问题出在哪里？

1、首先，Close > Open[CurrentBar]的写法必须配合我前面讲的商品数据范围设置方法，1天以来的数据。周期可以是1，5，15分钟，再大估计没什么意义了。其他的数据范围设置就整个不对了。
2、另外，

If(Close > Open[CurrentBar] + 3 * minmoveprice)
{
Buy(lots,high,true);
}Else If(Close <Open[CurrentBar] + 3 * minmoveprice) // 这里应该是减号吧？
{
SellShort(lots,low,true);
}

复制代码

作者: 大一 时间: 2007-7-31 21:27:04

确实应该是减号，我真是粗心，我说嘛，为什么收盘比开盘高的时候仍然开空仓，测试一塌糊涂，原来问题出在这里。。。

多谢斑竹能给我指出毛病！

作者: 大一 时间: 2007-7-31 21:29:14

另外，今天早上我尝试自动交易的时候，我按你的说法，设置成一天以来的数据，可是我选了好几个品种都是没有数据，提示：正在接受数据。过了一会还是没有，我就设置成好几天的数据，这下有数据了。。。

作者: nopain 时间: 2007-8-1 08:55:05

原帖由大一于 2007-7-31 21:29 发表
另外，今天早上我尝试自动交易的时候，我按你的说法，设置成一天以来的数据，可是我选了好几个品种都是没有数据，提示：正在接受数据。过了一会还是没有，我就设置成好几天的数据，这下有数据了。。。 ...

1、有可能是确实当天以来没有数据。您可以试试点图表工具栏的最后一个按钮，进行刷新。

2、旧的版本在数据库容错方面还有些小问题，有的时候可能导致取不出数据。您可以参照下贴的操作：
每天只有8时前或晚上能登录并收到数据

3、新的版本会最近几天发行。数据容错方面的这些个问题就解决了

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-14 20:49 编辑 ]

作者: 大一 时间: 2007-8-2 22:07:57

斑竹看一下，有矛盾的地方吗？
Params
      Numeric lots(1);

Vars
      Numeric MinMovePrice;
      Numeric preMP;

Begin
      MinMovePrice = MinMove * PriceScale; //每跳动一下是多少点的意思系统已经设定好了
      preMP = MarketPosition;
      If(Time > 0.145930 && Time < 0.150030 && preMP!=0) // 收盘平仓
      {
            If(preMP == 1)
            {
                     Sell;
            }else if(preMP == -1)
            {
                     BuyToCover;
            }
      }

      If(preMP == 0)
      {
            If(Close > Open[CurrentBar] + 3 * minmoveprice  )

            {
                     Buy(lots,high,true);
            }Else If(Close <Open[CurrentBar] - 3 * minmoveprice )
            {
                     SellShort(lots,low,true);
            }
      }

      Else If(preMP == 1) // long
      {
            If (Close <Open[CurrentBar] - 3 * minmoveprice ) // 止损反转
            {
                     SellShort(lots,low,true);
            }
      }else If(preMP == -1) // short
      {
            If (Close > Open[CurrentBar] + 3 * minmoveprice ) // 止损反转
            {
                     Buy(lots,high,true);
            }
      }


End

作者: ddbq 时间: 2007-8-14 20:45:22

思路好,,函数掌握得很好,程序写得好,值得我学习,佩服
复制一遍,学习学习,嘿嘿

Params
      Numeric lots(1);
      Numeric LossDots(5);
Vars
      Numeric MinMovePrice;
      Numeric preMP;

Begin
      MinMovePrice = MinMove * PriceScale;
      preMP = MarketPosition;

      If(Time > 0.145930 && Time < 0.150030 && preMP!=0)       {
            If(preMP == 1)
            {
                     Sell;
            }else if(preMP == -1)
            {
                     BuyToCover;
            }
      }

      If(preMP == 0)
      {
            If(Close > Open[CurrentBar] + 3 * minmoveprice)

            {
                     Buy(lots,high,true);
            }Else If(Close <Open[CurrentBar] - 3 * minmoveprice)
            {
                     SellShort(lots,low,true);
            }
      }

      SetStopLoss(1, ContractUnit *BigPointValue *LossDots*MinMovePrice, true); // 止损平仓

End

作者: nopain 时间: 2007-8-14 20:54:12

原帖由大一于 2007-8-2 22:07 发表
斑竹看一下，有矛盾的地方吗？
Params
      Numeric lots(1);

Vars
      Numeric MinMovePrice;
      Numeric preMP;

Begin
      MinMovePrice = MinMove * PriceScale; //每跳动一下是 ...

Sorry,前一段时间没有看到您这个帖子。
您的这个系统，问题出在平仓指令写错了。。。
Buy对应Sell
SellShort对应BuyToCover.

也可以象ddbq这样直接用止损指令。

[ 本帖最后由 nopain 于 2007-8-14 20:55 编辑 ]

作者: 小马 时间: 2009-3-19 17:16:17

14楼 “大一”的代码有几个错误：
1、Time < 0.150030  时间为何不是0.150000 ？收盘应该是3点整
2、收盘平仓 If(Time > 0.145930 && Time < 0.150030 && preMP!=0)里面的语句应该有return语句，或者使用
If(Time > 0.145930 && Time < 0.150000 && preMP!=0)
  {...}else if(...)
            {...}
3、按照“大一”的原意，应该是亏5点止损平仓，而不应该是把开仓代码又重写了一遍，应该像15楼一样使用止损指令。不过15楼的代码也存在1和2两个错误

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