关于连续建仓问题

hhcym

在自动交易程序中我是这样写的：
    //多头建仓
    if(Close > upBand)  
    {
       If(CrossOver(high,buyPoint))   
      {
         Buy(Lots,max( buyPoint, Low ));
      }
    }


在交易设置中设置为：
   允许连续建仓，最大连续建仓系数为1次
   同一交易指令不能连续建仓
   最大持续限制：1合约

但是为什么我的交易中同一品种在同一bar上建仓了13次呢？

lh948

为了不连续建仓，请在开仓中添加持仓判断
if(marketposition == 0 && 开仓条件)

hhcym

MarketPosition为获得当前持仓状态。
请问管理员有没有获得当前商品的持仓状态函数？
我如果用了if(marketposition == 0 && 开仓条件) ，那别的商品也不能开仓了。

lh948

MarketPosition就是当前商品的持仓状态函数

hhcym

好的，我试试，多谢了。

hhcym

管理员：if(marketposition == 0 && 开仓条件) 似乎不起作用啊，我用了可还是在连续建仓。

hhcym

管理员：我这有一个系统，但是老是出现连续建仓和建仓后信号消失的情况，能帮我修改一下么？
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: DB
// 名称: Dynamic Break
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
    Numeric ceilingAmt(60);
    Numeric floorAmt(20);
    Numeric bolBandTrig(2.00);
    Numeric Lots(1);
       
Vars
    Numeric lookBackDays(20);         
    Numeric todayVolatility(0);
    Numeric yesterDayVolatility(0);
    Numeric deltaVolatility(0);
    NumericSeries buyPoint(0);
    NumericSeries sellPoint(0);
    NumericSeries longLiqPoint(0);
    NumericSeries shortLiqPoint(0);
    Numeric upBand(0);
    Numeric dnBand(0);
    Numeric MidLine(0);
    Numeric Band(0);
       
Begin
    todayVolatility = StandardDev(Close,30,1);
    yesterDayVolatility = StandardDev(Close[1],30,1);
    deltaVolatility = (todayVolatility - yesterDayVolatility)/todayVolatility;
       
    lookBackDays = lookBackDays * (1 + deltaVolatility);
    lookBackDays = Round(lookBackDays,0);
    lookBackDays = Min(lookBackDays,ceilingAmt);
    lookBackDays = Max(lookBackDays,floorAmt);
       
    MidLine = AverageFC(Close,lookBackDays);
       
    Band = StandardDev(Close,lookBackDays,bolBandTrig);
    upBand = MidLine + bolBandTrig * Band;
    dnBand = MidLine - bolBandTrig * Band;
       
    buyPoint = Highest(High[1],lookBackDays);
    sellPoint = Lowest(Low[1],lookBackDays);
    longLiqPoint = Average(Close[1],lookBackDays);
    shortLiqPoint = Average(Close[1],lookBackDays);

    //多头建仓
    if(Close > upBand && MarketPosition==0)  
    {
       If(CrossOver(high,buyPoint))   
      {
         Buy(Lots,max( buyPoint, Low ));
      }
    }

    //空头建仓
    if(Close < dnBand && MarketPosition==0)
    {
       If(CrossUnder(Low,sellPoint ))
       {
          SellShort(Lots,min( sellPoint , High ));
       }
    }

    //多头平仓
    if(MarketPosition == 1)
    {  
       If(CrossUnder(Low,longLiqPoint ))
       {
          Sell(Lots,min( longLiqPoint , High ));
       }
    }

    //空头平仓
    if(MarketPosition == -1)
    {
       If(CrossOver(high,shortLiqPoint))   
      {
         BuyToCover(Lots,max( shortLiqPoint, Low ));
      }
    }
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2010/08/27 22:41
// 版权所有        hhcym
// 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------

lh948

1. Params
   
2.     Numeric ceilingAmt(60);
   
3.     Numeric floorAmt(20);
   
4.     Numeric bolBandTrig(2.00);
   
5.     Numeric Lots(1);
   
6.       
   
7. Vars
   
8.     Numeric lookBackDays(20);         
   
9.     Numeric todayVolatility(0);
   
10.     Numeric yesterDayVolatility(0);
    
11.     Numeric deltaVolatility(0);
    
12.     NumericSeries buyPoint(0);
    
13.     NumericSeries sellPoint(0);
    
14.     NumericSeries longLiqPoint(0);
    
15.     NumericSeries shortLiqPoint(0);
    
16.     Numeric upBand(0);
    
17.     Numeric dnBand(0);
    
18.     Numeric MidLine(0);
    
19.     Numeric Band(0);
    
20.       
    
21. Begin
    
22.     todayVolatility = StandardDev(Close,30,1);
    
23.     yesterDayVolatility = StandardDev(Close[1],30,1);
    
24.     deltaVolatility = (todayVolatility - yesterDayVolatility)/todayVolatility;
    
25.       
    
26.     lookBackDays = lookBackDays * (1 + deltaVolatility);
    
27.     lookBackDays = Round(lookBackDays,0);
    
28.     lookBackDays = Min(lookBackDays,ceilingAmt);
    
29.     lookBackDays = Max(lookBackDays,floorAmt);
    
30.       
    
31.     MidLine = AverageFC(Close,lookBackDays);
    
32.       
    
33.     Band = StandardDev(Close,lookBackDays,bolBandTrig);
    
34.     upBand = MidLine + bolBandTrig * Band;
    
35.     dnBand = MidLine - bolBandTrig * Band;
    
36.       
    
37.     buyPoint = Highest(High[1],lookBackDays);
    
38.     sellPoint = Lowest(Low[1],lookBackDays);
    
39.     longLiqPoint = Average(Close[1],lookBackDays);
    
40.     shortLiqPoint = Average(Close[1],lookBackDays);
    
41. 
    
42.     //多头建仓
    
43.     if(Close[1] > upBand[1] && MarketPosition==0 && CrossOver(high,buyPoint))  
    
44.     {
    
45.          Buy(Lots,max( buyPoint, Low ));
    
46.     }
    
47. 
    
48.     //空头建仓
    
49.     if(Close[1] < dnBand[1] && MarketPosition==0 && CrossUnder(Low,sellPoint ))
    
50.     {
    
51.           SellShort(Lots,min( sellPoint , High ));
    
52.     }
    
53. 
    
54.     //多头平仓
    
55.     if(MarketPosition == 1 && CrossUnder(Low,longLiqPoint ))
    
56.     {  
    
57.           Sell(Lots,min( longLiqPoint , High ));
    
58.     }
    
59. 
    
60.     //空头平仓
    
61.     if(MarketPosition == -1 && CrossOver(high,shortLiqPoint))
    
62.     {
    
63.          BuyToCover(Lots,max( shortLiqPoint, Low ));
    
64.     }
    
65. End

复制代码

cnbiz850

在自动交易程序中我是这样写的：
    //多头建仓
    if(Close > upBand)  
    {
       If(CrossOver(high,buyPoint))   
      {
         Buy(Lots,max( buyPoint, Low ));
      }
    }


在交易设置中设置 ...
hhcym 发表于 2010-9-6 10:19

版主请注意：这是我有关交易设置和交易指令之间好像混乱干扰的又一例证。

lh948

信号之所以会改变是因为Close和upBand都不是固定条件，所以导致信号消失等问题