据说日内这么玩

nikko1919

一直不会日内交易，以前设想过一个系统，终究没实现。这两天看到一文章正好和小弟那设想差不多，不过人家分得比较细，交易品种啊，时间啊，都控制得非常好。
      我这里就说一下，请同学们甄别
      品种：CU，RU，Y，L等
      时间：忘了是开盘到11：30还是开盘到收盘
      方法：以开盘价为基准，上下浮动若干个点，比如20。
              ----开仓：基点+20  ==> 开多
              ----平仓：基点-20   ==> 平多
              做空同理
注意事项：每天开平仓不超过4个来回，收盘前平仓。
              当天开盘价太靠近昨日均价不做（内包），仅限于今开在昨收附近或者昨K线实体以外时。

迎风尿十丈

这系统一般人都想过
以前做过个ea
跟着类似，就是超过开盘价正负多少点开仓，在加上止损，移动止损，长期看是个亏损系统，亏手续费，如果是场内的，做高频不错，
从k线图上看，每根k线都会在开盘价上有价为移动，除非是一字k线，或者，开盘价是最低价，
有个更激进的系统，开盘直接各开多空一手，小止盈大止损，胜率应该很高吧，:lol:lol
最后转到隔夜了

skykisser

这个策略如何加止损呢？请版主和高手赐教

nikko1919

另外有个方法是在极端行情出现反向K线破前一天K线大部分价格后做日内。通常区间比较大，可行性较高

QQ985200780

时间：开盘到11：30  到15：00收盘
      方法：以开盘价为基准，上下浮动若干个点，比如20。
              ----开仓：基点+20  ==> 开多
              ----平仓：基点-20   ==> 平多
              做空同理
注意事项：每天开平仓不超过4个来回，收盘前平仓。
              

经常类似交易。斑竹程序启发的不错。

穿堂风

Params
        Numeric Lots(1);//开仓手数
        Numeric maxTrad(4);//最大交易次数
        Numeric splitRate(2); //交易滑点和佣金        
        Numeric closeTime(14.54); //bar的时间超过此值后平仓
  ...
文静的狮子 发表于 2010-9-14 10:14

tradePrice=open+splitDot;  //如果当前不是最后一根K线，开仓价格为当前K线的开盘价+滑点
tradePrice=open-splitDot;   //如果当前K线不是最后一根，开仓价格为当前K线的开盘价-滑点
这两句引用了未来数据，实际测试会跟这差很远，因为当你知道high或low大于或小于幅度的时候，此时你开仓，你不可能拿到open+滑点的成交价，应该改成：
tradePrice=OpenD(0)+minrange*MinMove+splitDot;  //如果当前不是最后一根K线，开仓价格为当前K线的开盘价+滑点
tradePrice=OpenD(0)-minrange*MinMove-splitDot;   //如果当前K线不是最后一根，开仓价格为当前K线的开盘价-滑点

lxjdz988

如果能加上移动止损应该是个不错的系统.

nikko1919

以这个系统的思路，应用在TICK图上，作为一个概率系统用于日内交易，我想还是有一定的可行性的，不知其他同学怎么认为？

nikko1919

同学有没空专门在沪胶上测试几个月？

   -------我在山里......

文静的狮子

上面是楼主所说的代码，经过测试，效果一般！