关于跨周期的设计

uncls2

各位老师好，

       本人在设计跨周期的交易策略，主要是三重周期，周K线是最大的周期，然后是日K线，最后是30分钟K线，周K上是判断趋势，日K上是过滤或者是和周共振，30分钟是真正的买卖点， 请问老师，是写在一个公式里，还是分至少两个公式分别跑在两个图表里通过共享数据来通讯？哪个比较合理？

uncls2

小米 发表于 2015-7-2 10:32
两者都行。。
前者需要对数学以及TB编程的技巧理高些。。一个图表里执行效率更高。
后者相对更加的简单易行 ...

谢谢，我会考虑下的

uncls2

小米 发表于 2015-7-2 10:32
两者都行。。
前者需要对数学以及TB编程的技巧理高些。。一个图表里执行效率更高。
后者相对更加的简单易行 ...

老师，我参考了“读书山林” - 《福利 跨周期的傻瓜式解决方案》文章， 特别在追涨杀跌的MtBar 或则iBar用户函数中， Barsback-0, 1, N, 是不是代表小周期（当前图表上设置小周期）和 大周期的对应关系？ 如果是0 代表大小周期是一样的，如果是1代表大周期是小周期的上一个级别，比如小周期是日，大周期是周， 如果是2，代表大周期是小周期的上2个级别， 因为// 如果BAR偏移参数为其他，则取大时间周期的指定偏移后的那根K线的BAR数据
        {
                For i = 2 To BarsBack
                {
                        barCntSum = barCntSum + barCnt[barCntSum];
                }
        } 似乎是二维数组的定位， 不知道我理解的对不对？

uncls2

谢谢你的回复， 我已经在4个月前搞懂了，没有更新贴子，谢谢