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小米 发表于 2015-9-18 13:34
在行情不活跃时,整个合约没有交易量,交易所都没法给出分笔数据,TB如何能保证每秒2个tick呀?我们不可 ...
重复之前的数据即可,因为close不变,所以这个重发的tick是没有问题的。
这个tick驱动策略用Q函数去获取的盘口数据可能是有变化的,可能就有交易机会。
商品期货没有以前IF那样的流动性,而且交易时间不一致,10:15~10:30,13:00~13:30,15:00~15:15就没法做了。
我想要的是能够让我实时的去检查盘口买卖挂单变化,tick驱动策略有局限,如果不用tick驱动方法,有其他方法保证每秒2次策略运行也行。 |
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