TB数据出现的严重问题--请教TB技术人员

mars622160

1.今天（11-8）和3天前我都导出过IF888（股指连续）的1分钟数据，时间段设置为2010-04-19——2010-10-19，但是发现两次导出的数据居然完全不一样，我把数据导出到excel中进行匹配，发现开，高，低，收都有差别，并且累计起来居然有500多点，汗~无语了。。。

上面的时间段都是历史的时间段呀，按照道理来说应该是不变的，为什么过几天导出的数据就差这么多了？？何况每次导出前我都怕数据缺失等问题，所以都进行了数据的刷新，为什么还是不一样呀？希望解答一下，让我们也用得放心点呀




2.在同一天（11-8），TB在两台电脑上IF888的1分钟数据居然都不一样，我两台电脑都用一样的程序进行自动交易，结果一台电脑在今天上午开仓，另外一台电脑在上午同一时刻居然没有开仓，我觉得和很奇怪，中午在两台电脑上分别把TB的IF888的1分钟数据导出，结果发现两台电脑的一分钟数据差别很大，累积起来也有几十个点，这个真是无语，都是同一天同一时刻的数据呀？如果是这样，再好的策略都不敢用了，希望TB能解答一下




3.经常是参数和策略，时间段都一样，但是几天前和几天后TB的回测结果也是不一样，这个是为什么呀？如果是因为TB的历史数据会随着时间推移而改变的话，那回测还有什么可比性呢？我想请问一下TB的历史数据是否会经常改变，不过根据我自己的观察，似乎是过几天就变一次，是这样吗？



非常希望TB的技术人员能够为我们解答，让我们用户用得放心一点，并制定相应的对策去避免损失，谢谢！

solarhe2006

mars622160

。。。。。。

mars622160

17# liq77

真的没有办法解决吗？

mars622160

17# liq77

肯定是数据问题，指令代码都是直接从A计算机复制到B计算机的，所以策略参数肯定是一样，但是交易记录不一样，所以我想问：

有没有一种测试方法可以去测试数据扰动（如上面的切割数据时间点不同就是一种数据扰动）对策略的影响呢？如果有的话，就好办了，如果证明数据扰动对这套策略影响很大，则我就放弃这套策略了，请教啊，非常感谢！

liq77

对比一下两者的数据和交易记录，看看到底是数据问题，还是指令问题，抑或是交易参数设置的问题。即使数据相同，指令相同，如果参数设置不同，结果也会不同的。

mars622160

15# liq77

我同一套策略在不同机器上的TB中交易，跑下来一台机子盈利50%，另外一台机子亏损20%，真的无语...

那有没有一种测试方法可以去测试数据扰动（如上面的切割数据时间点不同就是一种数据扰动）对策略的影响呢？如果有的话，就好办了，如果证明数据扰动对这套策略影响很大，则我就放弃这套策略了，请教啊，非常感谢！

liq77

13# liq77

实际上，这种由于数据的分时切割所带来的差别应该是很小的，他对交易系统的影响几乎可以忽略。
如果你的系统绩效对此非常敏感的话，只能说明系统本身的适应性还不够好。

mars622160

13# liq77

请教一下，如果是这样的话，那么有什么好的解决办法吗？

如果我的策略是按照A服务器的数据开发，那么里面的参数之类的就只适合A服务器的数据诺，那换到其他服务器就可能亏钱了吗？

liq77

按照TB公司目前的服务器配置，出现这种情况不奇怪。你的两个账号也许被分配给不同的服务器，而这些服务器将依照不同的期货公司的基准时间，而恰恰这些不同的行情服务器之间又没有统一的标准时间校验，这样分时切割就完全不一样了。