TB回测的时候，如何加滑点？

小米

wangyuchen 发表于 2017-8-15 12:40
请问这两个方法加滑点结果一样吗

不一样。
楼主的写法是在委托价上加了偏移，当该bar的open正好就是最高价或是最低价时，所写的滑点基本没有用。
而设置里的滑点，是固定地在历史回测上加了一定的成本，不影响委托价格，也不会受K线open价格的局限而导致部分地方没有达到效果。

小米

wangyuchen 发表于 2017-8-15 13:41
那是不是我只要在设置里用那个滑点就行了，我刚刚做回测的时候发现加不加那几行代码没有区别，有区别还是 ...

嗯。建议是直接使用设置里的滑点。

小米

wangyuchen 发表于 2017-8-16 09:01
那请问一下我做五年国债期货主力合约的时候滑点应该设置为每手几跳比较合适呢？我之前问别人得到的答案是 ...

保证金率与手续费一般是建议按期货公司给你的标准来设置。中金所的标准过低，与实际帐户上收取的有出入，这样设置不是很合适 。
滑点一般还是要由自己的经验以及长期统计的结果来进行设置的好。。

回测时是否允许连续建仓是由交易者的策略以及公式写法来决定的，同样也是没有标准答案 的。