分享下自己的交易系统

Dora_cat

分享自己的交易系统，多的不说，直接上回测报告，四品种组合，分别为4手螺纹，4手PTA，2手棕榈油，1手焦炭（板块分散），按照固定手数品种间占用保证金大致相同的配比，进行7年回测，需要强调的是，经反复检查，确定没有未来函数，无偷价，参数没有过度优化，7年测试时间也包含了绝大部分行情可能的情况，测试1%%手续费+1滑点，模型特点为稳定，低频，四品种同时运行平均一天交易不到一次，单个品种4个交易日左右一次交易，重要的几个指标如下：盈利比率51.94%，盈亏比1.72，最大连续盈利手数52手，最大连续亏损手数28手，最大盈利26132，最大亏损10986，夏普比率2.17，下面贴报告图，如果有兴趣需要合作或了解交流的可以加qq575527581，请备注TB程序化，目前此模型正在测试当中，自己也在继续研究新的模型，做多策略多品种组合。模型多种多样，交易思路也是多种多样，欢迎各位交流，新思想总是在碰撞中产生

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最近两个多礼拜的战绩，没有对系统进行任何修改，4w保证金算，盈利5629（14.07%）

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近两日抓住行情盈利猛增

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近几日主要抓住了螺纹行情，空单2320，目前仍旧未平

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Dora_cat 发表于 2016-5-13 21:11
近几日主要抓住了螺纹行情，空单2320，目前仍旧未平

最大资金占用32000