乔治．安杰罗(George Angell)的LSS和SPYglass日内交易系统

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没有未来函数，还真的是个简单又实用的交易系统或者公式应用

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SPYglass日内交易系统，有时间也整个出来

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LSS已经编制完成TB源代码，并且这几天已经烟酒完毕，

向诸位童鞋汇报一下个人的对于内盘期货品种的烟酒结论（还没有学会上传图表，故此具体数据暂且略去，诸位童鞋见笑）：

1、LSS原版基本不适合日线以下级别的周期实盘作业；

2、未尽事宜，日后补充；

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By the way:

1、网络上提供的资料不完全正确，据此烟酒，后果自负；

2、要领会精神，可能还要去看原著，否则容易走弯路；

3、《短线狙击手》该书的中文版本，可能同样存在部分错误，对此童鞋们有必要引起警惕，加以认真仔细地甄别，否则吃亏的可能还是阁下您自己。

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鉴定完毕，欢迎诸位童鞋围观，并且速度加分！

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yoyodaxian 发表于 2016-9-1 14:39
最终可以改编成适合日内的策略吗？

应该是可以的，下面是我看到你的问题后，根据LSS原版的日内交易的开仓点，写的一个公式应用的回测结果图：

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以上是单手不加仓的RB000指数的日内交易回测结果，按照每次开平仓各1.3%%的手续费和1跳滑点来计算的结果

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PS：因为是随手写的，且回测结果不是特别的理想，所以源代码就不放出来贻笑大方了，请诸位达人见谅！

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yoyodaxian 发表于 2016-9-6 23:33
从开仓手数和曲线上看，似乎日内的策略还是在抓日线级别的趋势。这个日内的改版隔夜吗？ ...

个人还是比较认同日内交易的先驱—— 拉里·威廉姆斯(Larry Williams)的观点：类似日内刷单、高频操蛋、秒K等等的交易行为，对于绝大多数的普通交易者而言，无异于是自毁长城、自寻死路、自绝于党、国、人民的。特别是在当下中国的程序化交易的软件、硬件、政策等等软环境、硬条件和大气候之下——君不见，实战排名前列的、最为强大的、经过时间和历史检验的世界级最著名的经典的优秀程序化交易日内交易系统，譬如DT、RB等等，有几个是日内刷单、高频操蛋、秒K等等的？

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yoyodaxian 发表于 2016-9-6 23:33
从开仓手数和曲线上看，似乎日内的策略还是在抓日线级别的趋势。这个日内的改版隔夜吗？ ...

再退一步说，您还真不要看不上眼这个交易系统或者公式应用的收益，您仔细研究一下就会发现它的最大特点：回撤值相比较那些同等级别的净利润的隔夜系统而言是非常之少的，这意味着风险暴露控制得比较优秀，再直截了当地翻译一下就是：其在大级别仓位的压力测试之下，同样可以游刃有余！