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TB不至于吧，这么个去掉跳空缺口的连续合约都做不出来，你现在的连续合约换月的跳空本身就不合理，没法测试策略，就日内能用下，你说你保持合约原味，去掉跳空那才是真叫连续，映射过去后策略的盈亏和实盘的盈亏一致，现在用指数映射算怎么回事啊肯定不同，这种不同连发现策略问题 方面都蒙了层纱，哪点更能体现合理性了，除权后的连续合约才叫真实，我现在指数映射统计盈亏结果都是不同，还不知道是不是策略毛病，你们可以保留现在所谓的连续合约，另外再增加一种除权了的连续合约。这个很难么？？？？ |
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狗仔卡
发表于 2018-1-18 21:28:42
显身卡