888连续合约的建议

yangjinwan_m

之前, 文华有一个消除跳空的连续合约, 叫做主指合约. 区别于主连合约(连续合约).  但是到去年吧, 就取消了.
消除跳空后真的能够99.9%反应实盘状况. 如果用指数合约测试,  就只能呵呵.

最近的橡胶就是一个例子, 指数合约赚的不错, 但实际连续合约在盈亏之间切换.
真实的情况是, 即便是两个价差非常大的主力合约微小波动, 由于持仓量的变化, 都会导致指数合约暴涨暴跌.

实际上做这样一个合约, 只需要知道昨天收盘价的价差和换月当天的开盘价与昨天收盘价的差值.  

另外一个重要问题是K线的复权问题, 以当前价格计算还是以商品开始交易日作为计算基础日?   
以前文华的主旨合约是以首日价作为基础. 然后出现了橡胶价格为负的情况.  这个情况下测试的资金曲线是有问题, 因为有函数不支持价格为负数的情况.  我认为这个才是问题的根本.

我的想法是让以合约首日价格为基准加上一个常数, 比如橡胶会出现负数, 就加一个让它永远到不了负数的常数, 比如加10万(或 100万). 当然, 这个是虚拟价格, 回测后很多指标是不准确的(许多百分比指标,如年华收益), 但资金曲线本身是最有参考价值的,
或其他数学处理方法.



希望程序开发者采纳. 谢谢