888连续合约的建议

小米

合约换月时的跳空是合理存在，这样处理不就失真了吗？
如果想要使用一个连续性的合约，可以使用指数。就没有换月的跳空了

小米

sensegray 发表于 2016-8-22 18:22
这样处理以后失真就很小，几乎等于实盘(实盘多一个对价换月成本)。
指数合约的回测并不能代表实盘绩效。 ...

实盘确确实实会有跳空，你要移仓，资金曲线也必定会因为这个跳空而受到影响，无论是正向还是反向的。
怎么会说这样处理后几乎等同于实盘呢。
指数合约在单个交易上，看起来与实盘差很多，长期下来，确是能反映出该策略有效性的。