TB的指数问题

sd23

TB沪胶指数8月10日各分钟周期的开盘价全是从上一根K线的开盘价开始的一根大阴线，严重与当日的跳空低开不符！也许同样问题很多，请仔细检查。

sd23

同时希望解决数据量的问题

文华MYtrader2007数据：
沪胶指数
60分钟：2005.7.18.
30分钟：2005.11.4.
15分钟：2006.1.27.
10分钟：2006.3.6.
5分钟：2006.11.6.
3分钟：2007.2.8.
1分钟：2007.6.14.
需要的不仅仅是1分钟的，其它分钟周期更重要！

sd23

文华的指数可以用来直接做出交易决定，与主力合约非常接近，建议TB多多借鉴。

tradeblazer

原帖由 sd23 于 2007-8-11 15:47 发表
TB沪胶指数8月10日各分钟周期的开盘价全是从上一根K线的开盘价开始的一根大阴线，严重与当日的跳空低开不符！也许同样问题很多，请仔细检查。

指数数据是今天刚重新导入的，来源是易盛，看来数据有些问题。

tradeblazer

文华的数据不能保存出来

sd23

愿TB努力进取，早日拥有自己的标准的指数，这应该是每一个系统交易者所i期待的。
期待中！

qihuoyj

的确应该借鉴文华指数的编辑方法，本人的大部分决策都主要依据它，感觉很科学很准确。

tradeblazer

指数数据来源的问题已经解决了，
但跳空高开，低开时 关于每日开盘从上一个Bar的收盘价连一个大阳/阴线的问题，还没有解决。
主要原因如下。我们以橡胶为例解释：
1、橡胶共有10个月份，每天收市之后产生对应的收盘价。指数是根据10个品种的持仓量为权重计算出对应的指数收盘价。
2、第二天早上一开盘，总会有一个品种的行情最先产生，这个时候，会开始计算指数数据。
3、此时的指数数据，大部分的权重来源其他昨收的数据所产生。极少部分来自于今天第一个更新的品种。所以计算出的指数开盘价几乎等于昨收。
4、慢慢的，所有的品种的行情都产生， 此时指数数据会根据高开，低开的情况，回到正常位置。

针对上述情况，我觉得现在的处理方式并不存在太大的问题，不知道各位有什么好的建议！

sd23

绝对不行！
想想测试系统对数据的要求就知道了。
比如我用K线的开盘价来测试系统（我的系统就是在开盘价进出），昨天收盘价与今天的跳空开盘价有多大的区别？
系统总是要测试的，并且需要多方面的准确的测试数据支持，所以要求要有尽量标准的指数数据。
标准的指数数据不仅仅是用来测试，更要用来做出交易决策！因其具有连贯性、代表性、很大程度上对于主力合约的可替代性！
没有经过采用标准数据进行充分测试过的系统肯定是没人敢用的。
TB的程序化交易在编程方面应该没啥大问题，但指数数据是制约TB走向应用的一大障碍！
一句话，可将自己的指数与文华的指数逐一对比，尽量一致。
期待中！

nopain

原帖由 sd23 于 2007-8-15 18:11 发表
绝对不行！
想想测试系统对数据的要求就知道了。
比如我用K线的开盘价来测试系统（我的系统就是在开盘价进出），昨天收盘价与今天的跳空开盘价有多大的区别？
系统总是要测试的，并且需要多方面的准确的测试数据支持，所以要求要有 ...

我想到一个办法，等两天放上去看看对不对。