实盘模型(中长周期CTA)--持续更新

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运行第476个交易日, 累计净值1.59, 最大回撤14.7%, 年化收益30.07%.
得益于近期良好的多头行情, 今年收益扭亏为盈, 盈利2%左右.

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运行第484个交易日, 累计净值1.5372, 最大回撤14.7%, 年化收益26.86%.
近期有色，黑色链板块价格都有所松动, 造成净值回撤. 目前多单已基本平仓, 多数板块处于空仓观望状态.

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运行第497个交易日, 累计净值1.5408, 最大回撤14.7%, 年化收益26.33%.
近期商品指数处于明显空头, 但中长线策略并没能获取很好的收益. 目前仍以空单持仓为主, 继续等待机会吧.

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运行第507个交易日, 累计净值1.5372, 最大回撤14.7%, 年化收益25.64%.
近期震荡得厉害, 策略回撤中, 索性由于交易大周期, 仓位并不重。最近在看期权, 想要期货是否也可以通过计算每个品种的历史波动率, 根据波动率选择品种交易?

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运行第527个交易日, 累计净值1.5738, 最大回撤14.7%, 年化收益26.45%.
近期行情小心翼翼的, 因股指多单获利, 净值逼近今年来高点了.
策略安排上, 新增了基于高低点突破入场, 动量因子出场的中期策略/全品种同参数, 与现有的长线策略形成一定互补.

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运行第535个交易日, 累计净值1.6049, 最大回撤14.7%, 年化收益27.41%. 得益于黑色系行情, 净值今年以来新高, 终于扭亏为盈, 今年实现收益3.89%.

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运行第541个交易日, 累计净值1.6029, 最大回撤14.7%, 年化收益27.00%. 接近年底, 预期行情不会有大的波动了, 从年初亏损10%以上, 到年末扳平净值, 经历了很多, 关键的收获是磨合了自己与系统之间的关系.
关于投资的感悟: 长线能保证长期不亏, 中线能进一步提高风险收益比, 短线是核心竞争力. 今年在长线模型的运行同时, 重新建立了自己的中线操作体系/小时线上运行, 持仓以周为级别, 但偏短线的策略一直是自己的瓶颈, 这块是明年需要重点解决的-->从股指, 到J, RU等好做品种-->全品种, 这是策略开发适应度的进度安排. 胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方, 与君共勉.  

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运行第549个交易日, 累计净值1.5795, 最大回撤14.7%, 年化收益25.59%. 临近年底, 又进入垃圾行情时间; 最近对分散化有了新的理解, 它不是保证不亏钱, 或者缩短回撤的时间, 而是可以在多数品种回撤的时候, 总有1-2个品种走出独立行情, 减少净值的回撤.

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运行第560个交易日, 累计净值1.5714, 最大回撤14.7%, 年化收益24.77%. 策略表现正常, 震荡行情中, 微亏, 预计春节前后会出行情, 耐心等待.   

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常规更新:
运行第568个交易日, 累计净值1.5737, 最大回撤14.7%, 年化收益24.49%. 策略表现正常, 震荡行情, 股指的收益刚好弥补商品端的亏损. 目前万德商品指数波动率在年化7%的水平, 已经接近历史低点, 期待行情中.