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开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › 股指期货 › 实盘模型(中长周期CTA)--持续更新

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楼主: yebenli

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实盘模型(中长周期CTA)--持续更新 [复制链接]

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发表于 2018-6-15 15:42:44 |显示全部楼层

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发表于 2018-6-22 15:24:19 |显示全部楼层

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发表于 2018-6-29 15:25:06 |显示全部楼层

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发表于 2018-7-6 16:26:05 |显示全部楼层

本周对交易的标的做了些调整, 例如, 黄金经历了长达两年的回撤后, 移出投资组合, 移除cs(低波动), 增加CF(波动恢复).

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发表于 2018-7-13 15:16:50 |显示全部楼层

有必要补充些短线策略了, 套利策略也得储备起来. 今年重点方向在这两块.

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发表于 2018-7-27 16:40:27 |显示全部楼层

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发表于 2018-8-3 15:16:40 |显示全部楼层

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发表于 2018-8-7 10:21:02 |显示全部楼层

swyggq 发表于 2018-8-7 09:37
现在商品期货暴涨，许多策略净值都开始拉直线上升，你的策略表现如何？ ...

马马虎虎，稍微赚了点，主要现在没对仓位做过调整，一直保持相对固定的资金占用在做;

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发表于 2018-8-17 08:27:12 |显示全部楼层

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发表于 2018-8-31 16:09:57 |显示全部楼层

因为PTA长达两年的震荡, 故只配置了一点头寸, 错过了行情, 收益不能满意. 同时也反映出执行上等各方面都存在问题.

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