Buy和SellShort的问题

cary20060915

Buy函数有以下特性“如果当前持仓状态为空仓，即MarketPosition = -1 时，该函数平掉所有空仓，同时按照参数进行多头建仓，两个动作同时发出。”即会先将空仓平掉，再开多仓。
SellShort则相反

我是这样一段策略：

        //破上限开仓       
          If((Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice-Mean)>=K And Data0.Q_AskVol>0 And Data1.Q_BidVol>0)       
        {       
                Data0.Buy(Lots,Data0.Q_AskPrice);
                Data1.SellShort(Lots,Data1.Q_BidPrice);
        }       
               
        //破下限开仓       
          If((Data1.Q_AskPrice-Data0.Q_BidPrice-Mean)<=-K And Data0.Q_BidVol>0 And Data1.Q_AskVol>0)       
        {       
                Data0.SellShort(Lots,Data0.Q_BidPrice);
                Data1.Buy(Lots,Data1.Q_AskPrice);
        }       

即破上限或下限时，先将持仓全平，再做同样数量的反手。

可是用模拟柜台测试时却出现了同一个合约，如c1801，同时持有多仓和空仓的情况，请问是哪里出了问题，谢谢！（历史回测时无此问题）

cary20060915

您好，这也是我之前问过的一个问题，没人回复，我试了一下发现这个Q函数在tick线上能取到历史数据，在其他周期的BAR上就没有数据（我是在以前别人提问的回复里看到的，结果自己一试确实是这样），结果我就在tick线上做的回测，确实可以，tick线上我取到了过去13个交易日的数据。

我主要想问的问题您能给解答一下吗？

cary20060915

另外向您请教一个问题，我这是套利策略，异常的价差往往是转瞬即逝，难以捕捉。我以前是用上一个BAR的close来给信号，然后用当前BAR的open来开平仓，但是二者之间有偏差，造成捕捉到的价格已经不是信号价格了，造成这个策略的有效性大打折扣，所以后来想到“信号价”和“操作价”必须是同一个价格，所以才想到使用这个Q函数价格。

想问问您这个思路对吗？通常的套利策略在这个问题上是怎么处理的，谢谢

cary20060915

小米 发表于 2017-9-20 16:20
这个情况应该是某一个平仓的委托没能成交。。
需要具体一个个信号，一笔笔委托进行排查，找到原因，做好 ...

如果真如您所说的这个原因，那可不太好，因为我之所以使用Q函数对手盘价格，就是为了最大限度的保证实时成交，而就现在玉米每个tick上的买一盘量和卖一盘量通常都在几百手，而我的策略发单量只有一手，如果还出现为成交的状况，是否可以理解为程序运算速度或网速的问题，造成发了单但未能按该价格成交？

cary20060915

小米 发表于 2017-9-20 16:21
在TICK上了，不存在close变化的问题 了，那就不要用上一个bar的close了呀。就当前的价格在当前发单 就好 ...

在tick上，同一个BAR上，open=high=low=close是吧，但这都是已成交的价格，这个价格通常介于买一和卖一价格中间，我如果以这个价格发单，不一定能保证实时成交，可能形成多单空单都不成交，或“单腿”成交的情况，就没有形成套利，这怎么办？不知道我理解的对不对

cary20060915

好的，谢谢