实盘两年中的量化策略模型分享及悟出的道理分享交流

lijintong

年前发现程序化交易是个很神奇很酷的事情，所以决定沉下心来学习写代码。把自己从业十年的交易系统，交易理念进行量化。看是否能持续盈利。把人从看盘，交易，下单中解脱出来。下面就是我2年中量化交易的感悟。
刚开始花了3个月时间，学会了TB的语言，会写代码。将自己的策略写了出来。表现不错，自己很满意。颇有成就感。但是后面模拟的时候发现数据和测试的不太一样。原来有的没加手续费，没加滑点，等等问题。后来再次花了一个月时间，到TB群里沟通交流。觉得没问题，于是拿出10万资金上实盘，开始操作。这时候我的仓位是8成仓位。顺便也参加了当年“2015--2016天纵期才程序化组比赛”，想看看自己的分量。当年可能运气比较好，获得过14名。但是到了后来，发现有时候账户连续的回撤，内心是不甘回撤的，就开始调整策略，优化策略。后面发现还是回撤。于是开始调整策略周期，交易品种。再后来还是一样表现不是很好。这时候我的程序化的利润出现了大幅度的回撤。有时候赚钱的行情，我在调试，反而回撤的时候都被我赶上了。于是我也停下来开始找原因。后来经过一年的实盘程序化的测试，调整，经历了不同品种，不同策略，不同周期的 所谓组合模型，等等的实验。发现，当我们做程序化交易的时候，最初的策略是最重要的，因为在最初写策略的时候，是没有任何软件干扰的，是我们最纯粹的交易系统模型。我们将沉淀多年的交易系统进行了量化，这个是决定我们程序化交易是否能盈利的根本。但是随着程序化的交易的进行，我们过度的优化拟合，过度的追求完美，不愿面对回撤。这些本身又回到了主观交易的扭曲心态里去了。所以，我现在调整了我的仓位，控制在4成以内，另外策略回到了最初的策略组合。因为当时的策略才是最贴切我自身的策略，然后后面进行的过度拟合，优化和调整，都是通过软件的功能手段走的过度后产生了偏差。现在回归到最初，反而账户的资金曲线，收益，开始稳定了下来。其实两年多，走了1年多的弯路。这次我会坚持下去的。
所以，通过2年的程序化实盘交易，我总结得出，
一；交易策略一经量化后，不要轻易改变，要正确面对回撤。因为没有任何一个策略是不会不出现亏损的，不会吻合行情的所有走势图形。
二；程序化交易的仓位控制好，如果想控制回撤，控制仓位是最直接的关键因素。其次才是策略，品种，周期之间的组合（所谓多品种，多策略，多周期组合对冲亏损和回撤）。
三；程序化交易的盈利是长远的，不是短短一个月乃至一个季度的，要有足够的耐心。不要因为1个月，三个月策略模型没有盈利而怀疑你的策略而否定你的策略。
四；程序化交易虽然将人从电脑面前脱离出来，但是同样要考验交易者的心态的。尤其是耐心。
五；程序化交易能不能赚钱，第一个决定性因素是你的策略是不是行情来的时候能抓住行情，风险的控制是否能在趋势转变后及时离场。第二个因素是你是否能够有耐心坚持住。如果你没有一个能盈利的策略，就不要硬编，抓破脑袋去想，因为交易的策略不是突发奇想的，是靠一个交易员多年沉淀下来的一套交易系统，必须符合市场，经过市场实盘验证过而得来的一个交易系统。不是凭空和靠理论知识得出来的。如果你没有，完全可以花点成本去租赁，或者合作。没必要把资金浪费在实验和测试上，于其浪费在这里还不知道是否你能砸出一个有用的策略，还不如给那些已经成功的人，让他带你一起成功。任何领域的成功都是要付出成本的，你不要吝啬这点成本。
希望以上的个人总结，分享出来对大家有帮助。
下面是我的实盘收益曲线（曲线有好看的有糟糕的希望大家不喜勿喷，只追求实实在在）以及数据测试报告，以后每天分享给大家实盘账户 欢迎大家交流 微信：13122766606

lijintong

在7禾网做的展示账户

lijintong

实实在在2年中，实盘的经历。有好有坏，因为不能坚持，中间总是想追求完美，总是改动，手动干预优化参数，修改策略，结果都是在绕弯路白忙活。后面几个月的收益曲线，是一直没有变过，以后要坚持下去。

lijintong

现在实盘的测试报告。

lijintong

实盘数据测试的资金曲线

lijintong

lijintong

lijintong

15年16年的 天纵期才比赛 程序化组 获得过14名的成绩。也是当时收益最疯狂的时候。 现在我把策略调整回当时的组合了，仓位调整下来了。希望有好的表现吧

lijintong

YY直播展示房间号：1350253071

lijintong

近期行情不错，收益不断突破新高。效果明显，也基本稳定了。而且近期有很多朋友加我微信了。在此声明，鄙人不才，编程方面的问题真不是我的强项。我只是为了满足自己策略需求，花了几千块学习了简单的代码编写而已。
经过几年的实盘领悟不少程序化交易的道理。希望能稳定盈利下去。真正难的不是代码编写，而是你的策略。如果想骗策略的可以绕行了。需要合作的，欢迎洽谈。谢谢