跨周期数据转换函数以及跨周期技术指标调用的实现

wwq1989

比如我的策略运行在1小时K线周期里面，但是我想调用日线周期里面的5日、10日、20日均线，代码怎么写

noego345

扶老二 发表于 2014-5-11 19:00
大家一直期待的“MtParabolicSAR，跨周期抛物线转向ParabolicSAR函数”出炉了，有需要的帅哥美女拿去用吧， ...

计算结果对不上啊

noego345

mm000yy 发表于 2015-1-5 12:40
NumericRef  这种变量到底怎么用啊？实在是搞不懂。

把它当成指针或者引用

noego345

写了一个Cmo指标，测试基本正确，供参考：

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: MtCMO
// 名称: MtCMO
// 类别: 用户函数
// 类型: 用户函数
// 输出: 数值型
//------------------------------------------------------------------------

Params
        Numeric TimeFrame(5);        // 目标时间周期参数，参数说明参见MtBar
        Numeric BarsBack(1);                // 目标时间周期BAR偏移参数，说明见MtBar函数
        Numeric Length(20);                        // 均线周期
        NumericRef oCMO;             // 以目标时间周期下的K线数据计算出的移动平均线
Vars
        NumericSeries mtBarCnt;
        NumericSeries mtClose;
                NumericSeries CloseUp;
                NumericSeries CloseDown;       
                Numeric refCurBar;
        Numeric refOpen;
        Numeric refHigh;
        Numeric refLow;
        Numeric refClose;
        Numeric refVol;
        Numeric refOpenInt;
        
        Numeric SumValue(0);
        Numeric i;
        Numeric j(0);
                Numeric SumCloseUp;
                Numeric SumCloseDown;
Begin
        If(CurrentBar == 0)
        {
                oCMO= 0;
        }
        Else
        {
                mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
        mtClose = refClose;
                If(mtClose > mtClose[mtBarCnt])
                {
                        CloseUp=mtClose - mtClose[mtBarCnt];
                        CloseDown=0;
                }
               
                If(mtClose < mtClose[mtBarCnt])
                {
                        CloseUp=0;
                        CloseDown=mtClose[mtBarCnt] - mtClose;
                }
               
                If(mtClose == mtClose[mtBarCnt])
                {
                        CloseUp=0;
                        CloseDown=0;
                }
               
                SumCloseUp = MtSummation(CloseUp,mtBarCnt,Length);
                SumCloseDown = MtSummation(CloseDown,mtBarCnt,Length);
                If(SumCloseUp + SumCloseDown <> 0)
                        oCMO =( SumCloseUp - SumCloseDown)/(SumCloseUp + SumCloseDown)*100;               
        }
        Return mtBarCnt;
End


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// 编译版本        GS2015.12.25
// 用户版本        2017/09/19 09:40:58
// 版权所有        noego345
// 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
//                        每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利
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baumok

TB跨周期调用指标很复杂问题也很多，强烈建议开拓者提供直接可用的封装函数

kh963187910

追涨杀跌老师   还是请求回溯问题   回溯俩个bar怎么做呢    可否写个周线上的斜率向上（即REF(MA60，1)>REF(MA60，2)）   日线上的也向上做多   的策略

kh963187910

可不可以帮忙写一个20日均线斜率向上的   日线上引用周线的斜率   如果斜率都向上则做多  都向下则空   一上一下平仓    我仿照着写   总是出错   谢谢了

kingovern

夜盘时，这么设计就没问题了。将date改成truedate（0），date【1】改为truedate（1）

zc51856034

怎么看不到代码呢

BennyHuang

追涨杀跌老师，您好；我也参照您的MtBAR造了一系列和你一样的轮子；
问题是，这个MtBar在日内调用日间时有问题；

对于有夜盘的品种，调取的Close会是夜盘收盘的价格；夜盘跨夜的话，就会是当天24:00的价格；
这个历史遗留问题弄得我很头疼，请问现在有没有相应的解决方案了吗？

祝好！