发个系统，提供源码，效果还可以

穿堂风

默认参数，试了下两个品种RB,SR，还可以，有细推敲的潜力。
SR


RB

穿堂风

详细测试大家可以去试试

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称:
   
3. // 名称:
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 作者: 穿堂风
   
7. // 输出: 2011.06.16
   
8. //------------------------------------------------------------------------
   
9. 
   
10. Params
    
11. Numeric EntryStop(0.5);
    
12. Numeric stop(0.5);
    
13. Numeric malen(60);
    
14. Vars
    
15. Numeric ma;
    
16. 
    
17. Begin
    
18. ma = Average(open,malen);
    
19. if(CurrentBar > malen)
    
20. {
    
21.         if(MarketPosition == 0)
    
22.         {
    
23.                 if(Open >= ma)
    
24.                 {
    
25.                         if(high/open >= 1+EntryStop/100)
    
26.                         {
    
27.                                 Buy(1,open*(1+EntryStop/100));
    
28.                                 Return;
    
29.                         }
    
30.                 }
    
31.                 Else
    
32.                 {
    
33.                         if(low/open <= 1-EntryStop/100)
    
34.                         {
    
35.                                 SellShort(1,open*(1-EntryStop/100));
    
36.                                 Return;
    
37.                         }
    
38.                 }
    
39.         }
    
40. 
    
41.         if(MarketPosition == 1)
    
42.         {
    
43.                 if(low/open <= 1-stop/100)
    
44.                 {
    
45.                         sell(1,open*(1-stop/100));
    
46.                         Return;
    
47.                 }
    
48.         }
    
49. 
    
50.         if(MarketPosition == -1)
    
51.         {
    
52.                 if(High/open >= 1+stop/100)
    
53.                 {
    
54.                         BuyToCover(1,open*(1+stop/100));
    
55.                         Return;
    
56.                 }
    
57.         }
    
58. }
    
59. End

复制代码

穿堂风

V2版，没有过度优化参数，只是引入资金管理和风险控制。
感觉提升空间不是很大
RB

SR

穿堂风

回复  穿堂风

该系统测试结果不真实，会有在同一bar上出现既开多又开空还平仓的条件同时满足的情况出现， ...
欲速不达 发表于 2011-6-16 22:58

    我只能说你没认真看代码，请仔细看。
一个bar上只会有一个动作，要么开仓，要么平仓；
一个bar上只会有一个方向的动作，open一出来就注定了只能开多或开空；

穿堂风

根据升级后的V2改装了一个日内系统
同样使用RB,SR测试，默认参数，未作优化
RB

SR

穿堂风

回复  穿堂风

你实际运行后就知道了
欲速不达 发表于 2011-6-17 15:58

     代码就这几行，我实在看不出来
如果空仓，因为又if(Open >= ma)这样的条件限定，它只会开一个方向的仓，不会出现又满足开多，又满足开空，无法区分先后的问题，限定方向达到开仓要求即开仓，另一个方向就算达到要求也不会开仓，会被过滤掉，而且ma也是以open来计算的，不会闪烁
一个bar上边，不管是开还是平，只会发生一个动作，然后被return，根本不会在一个bar上边开仓后，又需要平仓，也不会平仓后在一个bar上又想开仓。

穿堂风

回复  穿堂风

你实际运行后就知道了
欲速不达 发表于 2011-6-17 15:58

    光从代码逻辑上我确实没看出来。
如果V4会有这方面的问题，那我就不知道了，这个系统我不会去用，所以也不想去实际跑
发给大家参考，或许能多个思路

穿堂风

开平仓要用最高最低价判断，这里有未来数据的成份。
如：if(high/open >= 1+EntryStop/100)
在K线未走完时 ...
cym138 发表于 2011-6-20 21:39

    晕死了，这样做正是解决未来数据的
在一个bar上，high只会越来越高，当high收盘达到了条件，盘中肯定已经达到过条件
很多系统都会牵扯到high和low的这种写法，老兄09年注册的，挺奇怪

穿堂风

回复  穿堂风


但等K线走完时high/open 与已触发下单价是会有差别。
cym138 发表于 2011-6-21 09:26

    恩，是会变，但不会影响它曾经到过那个点位，只要它曾经到过那个点位，就会触发成交，跟它走完时收盘价是没关系的，成交价当然是第一次到达那个点位时成交，以致后来到底行情会怎样，那是不知道的。实盘时也是这样，只要它曾经到过那个点位，肯定会发生交易。

穿堂风

这个系统如果用历史数据测试会有较大出入。
历史数据测试时：
多头开仓，开仓价其实一般都会比真正第一次的 ...
cym138 发表于 2011-6-21 16:41

    恩，是的，历史回测只是验证模型是否有可操作性，要实盘操作，还要分析很多东西，因为历史测试是以历史行情来附和现有模型。
另外，你说的其实是滑点问题，这个大家都知道的，在实盘前要做一个压力测试，双倍手续费，滑点设置为2，4……都试试，如果还表现的很健壮，又无未来数据，才可以实盘试水