国外成熟策略R-Breaker分享，提供翻译后的TB源码，日内系统

lanchongms

if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)

        {

                If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))

                {

                        SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);

                        SetGlobalVar(1,Time);

                        Return;

                }

        }

        if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)

        {

                If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))

                {

                        Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);

                        SetGlobalVar(1,Time);

                        Return;

                }

        }

这一段可能会出现同一根BAR既满足high值高于ssetup，又满足Low<=(senter+(hitoday[1]-ssetup)/div)的情况，但实际无法判断先后。

改成
        if(hitoday[1]>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1 &&date==date[1])
        {
                If(Low<=(senter+(hitoday[1]-ssetup)/div))
                {
                        SellShort(1,senter+(hitoday[1]-ssetup)/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                        Return;
                }
        }
        if(ltoday[1]<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1 &&date==date[1])
        {
                If(High>=(benter-(bsetup-ltoday[1])/div))
                {
                        Buy(1,benter-(bsetup-ltoday[1])/div);
                        SetGlobalVar(1,Time);
                Return;
                }
        }
这样子会不会好一点？还有后面的if(marketposition==0)那一段貌似也得加上跳空判断~

不过话说这个策略非常不错~感谢穿大大分享