国外知名策略-dual thrust分享

shijianxulie

有问题啊，每个BAr上都交易

读书山林

好贴 消化下

a415260930

回复 3# 穿堂风


    穿老大 对这句话我不大理解，不知道这有什么用？是用来设置滑点的吗？“If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改”

lzl563

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輪回

無條件頂上——

bjzch

这个系统是 Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust。在自动化交易排名中，目前为止，仍然排名第二左右。详细资料，大家可以搜索网络对这方面的介绍。

基本原理很简单，描述出来如下，这样不懂编程的人都可以明白：

1. 在今天的收盘，计算两个值： 最高价－收盘价， 和 收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值0.7。把结果称为 触发值。

2. 在明天的开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

3. 没有明确止损。这个系统是反转系统，也就是说，如果在价格超过（开盘＋触发值）时手头有一口空单，则买入两口。同理，如果在价格低于（开盘－触发值）时手上有一口多单，则卖出两口。

程序在复制了原程序基础上，增加了止损设置和优化环境，你可以决定是否止损，止损后是否重新开仓，是否以当前价立刻执行策略还是以收盘价执行，你还可以选择你认为对你最重要的几个指标进行打分排序，并通过表现打分，选出最优的参数组合。
通过分析参数，可以发现各个品种的不同特性。并构建较为稳健的策略组合池。
程序还给你非常直观的视觉感受，让你直观的看到你的策略执行情况，是否满足上涨行情做多，下跌行情做空为主体执行格局。如下图。程序还直观的表示了你的策略回报与一般的正态分布之间的风险占有对比，如下图，很明显我们的策略回报一阶占优于正态分布，也就是说，尖峰，薄尾。
程序还给你提供了非常详尽的统计报告，如平均盈利，最长不盈利时间，这些指标均可以作为你选择程序好坏的指标，用于你的打分系统，选择最符合你心理的系统优化参数。
本文来自: 人大经济论坛 详细出处参考：http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... &fromuid=651507

tbfan

不错啊 顶一下

futurekiller

谢谢楼主，期待穿堂风老大的后续作品

wanyg

感谢楼主无私的贴出源码，给了一个机会，期待更多更好的作品

读书山林

好贴 不顶不行，