国外知名策略-dual thrust分享

穿堂风

oliverzrl的老弟在一个贴子中提到他的股指系统是根据dual thrust系统为雏形，所以特意找了一下这个系统。
dual thrust是八几年一个老外写的，目前在自动化交易里应该还能排到前三吧。
这个系统核心相当简单，我一直都相信越简单越有效，而且作者的思想很有借鉴之处，为方便与大家分享，我重写了一个TB版本。
原形很简单，很多人经验都比我丰富，一定能扩充不少，如加入止损，止赢，加入资金/风险管理，改成日内系统等，从而打造成为自己的一个利器。

写在前面的话：
从看dual thrust的原形到重写TB代码，用时大概半小时，因为我本人是从事研发工作，代码从构思开始就会首先考虑逻辑思维的严密和健壮性，但也很可能有疏忽之处，比如这个系统我就没有加入涨跌停和最小幅度控制（我只想原汁原味重写，其它的大家自己扩充吧），所以大家在提问的时候，不要先入为主的认为我会犯很多低级错误，一定要认真读过代码，并对TB机制有足够的了解，这也是对我的尊重吧，坦白说，前几次发分享系统，看到大家的回复，我有些失落。
另外：很多朋友通过QQ直接跟我沟通，因为本人用于维持生计的工作跟期货没任何关系，而且一直都很忙，写系统时要么是在上班的时候忙里偷闲偷偷摸摸的写上一段，要么就是利用休息时间，像重写这个系统就是在凌晨3点多，所以很多留言和询问我可能没有时间去关注，碰到没有回复的朋友，还请谅解。
如果以后有时间的话，我会再重写一些MT4上比较有价值的策略和大家分享。

穿堂风

dual thrust系统原形

1. Inputs: K1(.5),K2(.5),Mday(1),Nday(1);
   
2. Vars: BuyRange(0), SellRange(0);
   
3. Vars: BuyTrig(0),SellTrig(0);
   
4. Vars: HH(0),LL(0),HC(0),LC(0);
   
5. 
   
6. If CurrentBar > 1 Then Begin
   
7. HH = Highest(High,Mday);
   
8. HC = Highest(Close,Mday);
   
9. LL = Lowest(Low,Mday);
   
10. LC = Lowest(Close,Mday);
    
11. 
    
12. If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
    
13. SellRange = HH - LC;
    
14. End Else Begin
    
15. SellRange = HC - LL;
    
16. End;
    
17. 
    
18. HH = Highest(High,Nday);
    
19. HC = Highest(Close,Nday);
    
20. LL = Lowest(Low,Nday);
    
21. LC = Lowest(Close,Nday);
    
22. 
    
23. If (HH - LC) >= (HC - LL) Then Begin
    
24. BuyRange = HH - LC;
    
25. End Else Begin
    
26. BuyRange = HC - LL;
    
27. End;
    
28. 
    
29. BuyTrig = K1*BuyRange;
    
30. SellTrig = K2*SellRange;
    
31. 
    
32. If MarketPosition = 0 Then Begin
    
33. Buy at Open of next bar + BuyTrig Stop;
    
34. Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
    
35. End;
    
36. 
    
37. If MarketPosition = -1 Then Begin
    
38. Buy at Open of next bar + Buytrig Stop;
    
39. End;
    
40. 
    
41. If MarketPosition = 1 Then Begin
    
42. Sell at Open of next bar - SellTrig Stop;
    
43. End;
    
44. 
    
45. End;

复制代码

穿堂风

本人重写的TB源码
转载注明出处

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: dual_thrust
   
3. // 名称:
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出: 穿堂风
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. 
   
10. Params
    
11. Numeric K1(0.5);
    
12. Numeric K2(0.5);
    
13. Numeric Mday(1);
    
14. Numeric Nday(1);
    
15. Numeric lots(1);
    
16. Numeric offset(0);
    
17. 
    
18. Vars
    
19. Numeric BuyRange(0);
    
20. Numeric SellRange(0);
    
21. Numeric BuyTrig(0);
    
22. Numeric SellTrig(0);
    
23. Numeric HH;
    
24. Numeric LL;
    
25. Numeric HC;
    
26. Numeric LC;
    
27. Numeric i_offset;
    
28. Numeric BuyPosition;
    
29. Numeric SellPosition;
    
30. 
    
31. Begin
    
32. If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改
    
33. {
    
34.         i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
    
35.         HH = Highest(HighD(1),Mday);
    
36.         HC = Highest(CloseD(1),Mday);
    
37.         LL = Lowest(LowD(1),Mday);
    
38.         LC = Lowest(CloseD(1),Mday);
    
39. 
    
40.         If((HH - LC) >= (HC - LL))
    
41.         {
    
42.                 SellRange = HH - LC;
    
43.         }
    
44.         Else
    
45.         {
    
46.                 SellRange = HC - LL;
    
47.         }
    
48. 
    
49.         HH = Highest(HighD(1),Nday);
    
50.         HC = Highest(CloseD(1),Nday);
    
51.         LL = Lowest(LowD(1),Nday);
    
52.         LC = Lowest(CloseD(1),Nday);
    
53. 
    
54.         If((HH - LC) >= (HC - LL))
    
55.         {
    
56.                 BuyRange = HH - LC;
    
57.         }
    
58.         Else
    
59.         {
    
60.                 BuyRange = HC - LL;
    
61.         }
    
62. 
    
63.         BuyTrig = K1*BuyRange;
    
64.         SellTrig = K2*SellRange;
    
65.        
    
66.         BuyPosition = OpenD(0)+BuyTrig;
    
67.         SellPosition = OpenD(0)-SellTrig;
    
68.        
    
69.         PlotNumeric("BuyPosition",BuyPosition);
    
70.         PlotNumeric("SellPosition",SellPosition);
    
71. 
    
72.         If(MarketPosition == 0)
    
73.         {
    
74.                 If(High>=BuyPosition)
    
75.                 {
    
76.                         Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
    
77.                         Return;
    
78.                 }
    
79.                
    
80.                 If(Low<=SellPosition)
    
81.                 {
    
82.                         SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
    
83.                         Return;
    
84.                 }
    
85.         }
    
86. 
    
87.         If(MarketPosition == -1)
    
88.         {
    
89.                 If(High>=BuyPosition)
    
90.                 {
    
91.                         Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
    
92.                         Return;
    
93.                 }
    
94.         }
    
95. 
    
96.         If(MarketPosition == 1)
    
97.         {
    
98.                 If(Low<=SellPosition)
    
99.                 {
    
100.                         SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
     
101.                         Return;
     
102.                 }
     
103.         }
     
104. }
     
105. End
     
106. 
     
107. //------------------------------------------------------------------------
     
108. // 编译版本        GS2010.12.08
     
109. // 用户版本        2011/07/24 02:14
     
110. // 版权所有        穿堂风
     
111. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
112. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
113. //------------------------------------------------------------------------

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穿堂风

RB 5分钟周期
使用默认参数，未作优化
其它品种大家可以去试试

穿堂风

参数设置说明

穿堂风

忘说了，重写的是使用V4版本。
编译时下边提示框提示编译警告，说“包含系列函数，可能有逻辑错误”，不用管。
虽然可以把openD放if外边去掉警告，但没必要那么做，因为我们自己知道，这里没有逻辑错误。

穿堂风

股指默认参数也是杠杠的
因本人现在连螺纹都买不起（不是想拉资金，本人现在一点想代客的心情都没有），IF更是没碰过，手续费设置的2%%，不知道对不对。

穿堂风

If(CurrentBar > 44*Max(Mday,Nday))//使用的是5分钟周期，其它的周期自己做相应修改
这个44是采用相应周期 ...
Joseph0727 发表于 2011-7-24 07:12

    恩，是这个意思，我上边写错了，应该是45，不过没关系，这块写的不对，也只是影响测试的前边一两次交易

穿堂风

如果当天走势一直在上下穿多空临界点怎么办啊。
weibo-lwb 发表于 2011-7-25 01:12

    趋势系统一般都会有这个问题,在原有模型上再扩充吧,比如上边我也说到了,设定一个最小波动范围,或者限定一段时间内的失败次数……

穿堂风

提供参考参数:
if 5分钟周期,2%%手续费,无滑点(根据喜好自己加)