一个待改进的日内模型

CrewsHe

模型的基本构架来自论坛

日内系统  
1m 收盘平仓 3点滑点，测试用（使用open，未使用Q_A_)
有止损设置，测试未使用
信号基于QQE指标
使用反手功能

待改进，欢迎拍砖






EA及测试
http://dl.dbank.com/c0mrnskzjm#

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: qqe
   
3. // 名称:   
   
4. // 类别: 技术指标  
   
5. // 类型: 其它类
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. Params
   
9.         Numeric SF(14);                        
   
10.         Numeric RSI_Period(34);        
    
11.         Numeric rat(4.236);
    
12. Vars
    
13.         NumericSeries TrLevelSlow(0);        
    
14.         NumericSeries AtrRsi(0);        
    
15.         NumericSeries MaAtrRsi(0);        
    
16.         NumericSeries Rsi(0);
    
17.         NumericSeries RsiMa(0);
    
18.         Numeric Wilders_Period(0);        
    
19.         Numeric dar(0);        
    
20.         NumericSeries  smin(0);
    
21.         NumericSeries  smax(0);
    
22.         NumericSeries p;
    
23.         
    
24. Begin
    
25.         Wilders_Period=RSI_Period * 2 - 1;
    
26.         If(BarStatus==0)
    
27.         {
    
28.                  TrLevelSlow=0;
    
29.          AtrRsi=0;
    
30.          MaAtrRsi=0;
    
31.          Rsi=0;
    
32.          RsiMa=0;
    
33.                  p=0;
    
34.         }
    
35.         if(CurrentBar>RSI_Period)
    
36.         {
    
37.                 Rsi=RSI(RSI_Period);
    
38.                 RsiMa=XAverage(Rsi,SF);
    
39.                 AtrRsi=Abs(RsiMa[1] - RsiMa);
    
40.                 MaAtrRsi=XAverage(AtrRsi,Wilders_Period);
    
41.                 dar=XAverage(MaAtrRsi,Wilders_Period) * rat;        
    
42.                 smax=RsiMa+dar;
    
43.                 smin=RsiMa-dar;
    
44. 
    
45.                 p=p[1];
    
46. 
    
47.                 if (RsiMa>smax[1]) {p=1; }         
    
48.                 if (RsiMa<smin[1]) {p=-1;}
    
49. 
    
50.                 if(p>0)
    
51.           {
    
52.                 if(smin<smin[1])
    
53.                         smin=smin[1];
    
54.                 TrLevelSlow=smin;
    
55.                 if(TrLevelSlow<TrLevelSlow[1])
    
56.                         TrLevelSlow=TrLevelSlow[1];
    
57.           }
    
58.           Else
    
59.           {
    
60.                 if(smax>smax[1])
    
61.                         smax=smax[1];
    
62.                 TrLevelSlow=smax;
    
63.                 if(TrLevelSlow>TrLevelSlow[1])
    
64.                         TrLevelSlow=TrLevelSlow[1];
    
65.           }
    
66.   Return(RsiMa);
    
67.         }
    
68.                
    
69. 
    
70. 
    
71. End
    
72. 
    
73. 
    
74. //------------------------------------------------------------------------
    
75. // 编译版本        GS2004.06.12
    
76. // 用户版本        2009/02/28 20:14
    
77. // 版权所有        fish0451
    
78. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    
79. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    
80. //------------------------------------------------------------------------

复制代码

win5ms

出错的

nh_03600023

http://bbs.tb18.net/thread-29920-2-1.html

evalisseyuan

明显偷价。
...
//开仓条件
bc=CrossOver(m1,m2) And b1;
sc=CrossUnder(m1,m2) And b1;
....
if(BarStatus==2)        tradePrice= Q_AskPrice +splitDot; Else tradePrice=Open+splitDot;        
If(Buy(maxLots,tradePrice))
...

这个写法就在回测时的逻辑就是：当根K线收盘价出现信号，再用当根K线开盘价买。可能么？

alley_007

引用了实时bar数据，会产生信号消失，怎么解决？

superwin

不错的思路，学习了

chairmin

学习了！

jixieshi

细节，学习了！

jun_lin76

mark！

jiangbingok1

这个直方图是TB里有功能吗，怎么没有看到？