一个待改进的日内模型

CrewsHe

模型的基本构架来自论坛

日内系统  
1m 收盘平仓 3点滑点，测试用（使用open，未使用Q_A_)
有止损设置，测试未使用
信号基于QQE指标
使用反手功能

待改进，欢迎拍砖






EA及测试
http://dl.dbank.com/c0mrnskzjm#

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: qqe
   
3. // 名称:   
   
4. // 类别: 技术指标  
   
5. // 类型: 其它类
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. Params
   
9.         Numeric SF(14);                        
   
10.         Numeric RSI_Period(34);        
    
11.         Numeric rat(4.236);
    
12. Vars
    
13.         NumericSeries TrLevelSlow(0);        
    
14.         NumericSeries AtrRsi(0);        
    
15.         NumericSeries MaAtrRsi(0);        
    
16.         NumericSeries Rsi(0);
    
17.         NumericSeries RsiMa(0);
    
18.         Numeric Wilders_Period(0);        
    
19.         Numeric dar(0);        
    
20.         NumericSeries  smin(0);
    
21.         NumericSeries  smax(0);
    
22.         NumericSeries p;
    
23.         
    
24. Begin
    
25.         Wilders_Period=RSI_Period * 2 - 1;
    
26.         If(BarStatus==0)
    
27.         {
    
28.                  TrLevelSlow=0;
    
29.          AtrRsi=0;
    
30.          MaAtrRsi=0;
    
31.          Rsi=0;
    
32.          RsiMa=0;
    
33.                  p=0;
    
34.         }
    
35.         if(CurrentBar>RSI_Period)
    
36.         {
    
37.                 Rsi=RSI(RSI_Period);
    
38.                 RsiMa=XAverage(Rsi,SF);
    
39.                 AtrRsi=Abs(RsiMa[1] - RsiMa);
    
40.                 MaAtrRsi=XAverage(AtrRsi,Wilders_Period);
    
41.                 dar=XAverage(MaAtrRsi,Wilders_Period) * rat;        
    
42.                 smax=RsiMa+dar;
    
43.                 smin=RsiMa-dar;
    
44. 
    
45.                 p=p[1];
    
46. 
    
47.                 if (RsiMa>smax[1]) {p=1; }         
    
48.                 if (RsiMa<smin[1]) {p=-1;}
    
49. 
    
50.                 if(p>0)
    
51.           {
    
52.                 if(smin<smin[1])
    
53.                         smin=smin[1];
    
54.                 TrLevelSlow=smin;
    
55.                 if(TrLevelSlow<TrLevelSlow[1])
    
56.                         TrLevelSlow=TrLevelSlow[1];
    
57.           }
    
58.           Else
    
59.           {
    
60.                 if(smax>smax[1])
    
61.                         smax=smax[1];
    
62.                 TrLevelSlow=smax;
    
63.                 if(TrLevelSlow>TrLevelSlow[1])
    
64.                         TrLevelSlow=TrLevelSlow[1];
    
65.           }
    
66.   Return(RsiMa);
    
67.         }
    
68.                
    
69. 
    
70. 
    
71. End
    
72. 
    
73. 
    
74. //------------------------------------------------------------------------
    
75. // 编译版本        GS2004.06.12
    
76. // 用户版本        2009/02/28 20:14
    
77. // 版权所有        fish0451
    
78. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
    
79. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
    
80. //------------------------------------------------------------------------

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CrewsHe

恩，中间有关于bar信号消失的处理不过没改，交易下单是按照close的点，实际中是不对的。在琢磨怎么样保证信号的稳定，使用QQE是一个思路，但是还有更多的问题，只能是作为一个起点吧。   中间使用的RSI是一个系统函数，论坛里面有的。qqefunbuff也是一个函数。

CrewsHe

想吧信号存贮到数据库中作为参考的。希望可以改进信号消失的问题

CrewsHe

开仓信号要用close【1】才能消失这个假信号的问题，用下一个bar的open和close做开仓结果其实不好。残念

CrewsHe

趋势跟踪 发表于 2012-4-15 06:23
QQE指标是这个么：

是一样的东西

CrewsHe

这个模型后来没改了，频率太高，TB盘中有时候堵数据，就放弃了。这个模型的源码上面都有了。
现在琢磨的是15m和5m模型，效果不错，就是对下单处理还有些问题。

CrewsHe

liq77 发表于 2012-4-15 10:26
楼主能介绍一下模型原理吗？参数太多，自由度太高的系统没法持续获利的。。。 ...

系数多是因为加入了不同的指标，虽然用默认参数效果也还可以，不过想看看优化结果的。
最近的同样也使用了多个参数，唯一的欣慰是，参数的稳定性还不错，想法是跑优化结果，最后数据结果取收益中值部分的参数。以后随着行情和品种的变化进行调整。  这个是9000参数的收益的直方图，最后跑的值取中值部分的数值。
系统的效果还好，9000个测试正收益参数8930个左右。

CrewsHe

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