关于模拟系统交易的若干问题

tradeblazer

这要看看您的价格是怎么指定的了，是不是有按照BarStatus==2做分支处理？

tradeblazer

您的价格如果是根据以前的Bar数据计算出来的，就很有可能不在当前Bar的最高-最低范围内。
在实际交易时，最后一个Bar发单价格是不会判断委托价是否在高低之间的。但是测试时，如果加以价格不在高低范围内，则会自动将价格修改为当前Bar的收盘价。可能是因为这样的情况，所以导致价格不一致。

为了处理这种情况，您可能需要在发单前加上以下代码：
假设是买入:

MyPrice =.... // 您自己的计算公式，计算出具体的委托价格
MyPrice = min(high,MyPrice);
Buy(1,MyPrice);

卖出的时候，和Low取较小值。