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[求助] 请帮助编一个交易模型 [复制链接]

huqinghou

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电梯直达

1^#

发表于 2008-4-7 20:51:00 |显示全部楼层 |倒序浏览

[求助] 请帮助编一个交易模型

各位论坛的老师或者高手,我在<高级技术分析>上看到一个交易模型,请帮助编成TB公式.模型如下:

   昨天的最高价高于过去130天的最高价或者最低价低于过去130天的最低价.在此条件下,按下列步骤进行:

   1.等待至今天收盘;

   2.测量过去20个交易日最高价与最低价之间的差值;

   3.将差值加到今天的收盘价,此即为买进点;

   4.将差值从今天的收盘价中扣除,此既为卖出点;

   5.等待市场触及买进点或卖出点.如果交易首先触及买进点,则于当天收盘买进,以卖出点作为止损转向点;如果市场首先触及卖出点,则于当天收盘卖出,以买进点作为止损转向点.

   6.资金管理:亏损2500美圆止损出场.

   如果市场在触及买进点或卖出点之前,又创130天的新高或新低价位,则重复1.2.3.4.的步骤.如果新的卖出点高于先前的卖出点,则以它代替前者.如果新的买进点低于先前的买进点,则以它取代前者.否则便保留原有的买进点和卖出点.

   建立多头头寸之后,如果市场再创130天新高,则重复1.2.3.4.的步骤.如果新的卖出点高于先前的卖出点,则以它代替前者,否则便保留原有的卖出点.如果新的买进点与原有买进点不同,追踪新的买进点,万一触及2500美圆止损或反转为空头时,此价位将成为新的买进点.建立空头尺寸之后,市场再创130天新低,情况与此相仿.

   谢谢

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huqinghou

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发表于 2008-4-8 15:20:34 |显示全部楼层

回复 #2 nopain 的帖子

原文确是如此.

由于合约不连续,K线不够,我想有两种解决办法:
1.在指数合约上使用,指导当前活跃合约的操作;
2.把K线周期缩短,例如使用30分钟K线.
由于第一种方法有一定的主观性,我使用第二种方法,从去年11月开始进行实盘操作检验,效果如下(30分钟K线,交易1手,1%止损,手续费已扣除):
品种    交易次数    盈利次数       亏损次数    累计盈利
   铜          10             4                6             +38012元
   橡胶       14             5                9             +6095
   燃油       10             2                8             +220          (只用到2月底)
   豆一       14             4                10          +4160
   白糖       14             4                10          +8876
   麦子       12             5                7             +1890
我想总体效果还是可以的(当然比不上网上一些一个月翻几倍的模型),至少没有一个品种亏损.燃油因为跳空太多,不好用.至于130天\30分钟K线\1%止损等等是否合适,我就不知道了.这就是我求助公式的原因.借助公式模型,可适当进行优化.
   请老师辛苦一下,帮我编出公式模型.
   谢谢.

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