自动换月代码实现问题。

pepsi

Data0为TA连续，Data1为TA01合约，Data2为TA05合约，Data3为TA09合约。
用Data0产生交易信号，对应当前主力合约发出委托，代码如下。

1. Params
   
2.         Numeric Lots(1);
   
3.         Numeric Slippage(0);
   
4.         Numeric Length1(10);
   
5.         Numeric Length2(20);
   
6.        
   
7. Vars
   
8.         NumericSeries EMa1;
   
9.         NumericSeries EMa2;
   
10. Begin
    
11.         EMa1=XAverage(Close, Length1);
    
12.         EMa2=XAverage(Close, Length2);
    
13.         PlotNumeric("EMa1",EMa1);
    
14.         PlotNumeric("EMa2",EMa2);
    
15.         If(CrossOver(EMa1[1],EMa2[1]))
    
16.         {
    
17.                 If(Data0.Vol==Data1.Vol)
    
18.                 {
    
19.                         Data1.Buy(Lots,Data1.Open+Slippage);
    
20.                 }
    
21.                 If(Data0.Vol==Data2.Vol)
    
22.                 {
    
23.                         Data2.Buy(Lots,Data2.Open+Slippage);
    
24.                 }
    
25.                 If(Data0.Vol==Data3.Vol)
    
26.                 {
    
27.                         Data3.Buy(Lots,Data3.Open+Slippage);
    
28.                 }
    
29.         }
    
30.         If(CrossUnder(EMa1[1],EMa2[1]))
    
31.         {
    
32.                 If(Data1.MarketPosition==1)
    
33.                 {
    
34.                         Data1.Sell(Lots,Data1.Open-Slippage);
    
35.                 }
    
36.                 If(Data2.MarketPosition==1)
    
37.                 {
    
38.                         Data2.Sell(Lots,Data2.Open-Slippage);
    
39.                 }
    
40.                 If(Data3.MarketPosition==1)
    
41.                 {
    
42.                         Data3.Sell(Lots,Data3.Open-Slippage);
    
43.                 }
    
44.         }
    
45. 
    
46. End

复制代码

盘中测试当前主力合约05月份正常开平仓，但09合约每次开仓信号跟随开仓，但不跟随平仓。

prozacer

rookies

pepsi 发表于 2012-7-27 14:04
有好方法，欢迎来晒一晒

没有什么好的方法，受您的方法启发很大，就是不太放心自动去换月。没有测试条件

如果需要做得更细一些可以If(Data0.Vol==Datax.Vol  && Data0.High==Datax.High && Data0.Low==Datax.Low)

这样不会因为成交量的误差而造成开平错合约

我测试过实时地对比连续合约与主力合约的High、Low，发现有时连续和主力合约会出现瞬时的不一致，不确定是否会影响自动换月交易

不知道您长期测试过效果没有，如何？

pepsi

有好方法，欢迎来晒一晒

rookies

pepsi 发表于 2012-4-12 15:20
代码未作任何修改，在4.2.5版本中做回测，达到理想效果，实盘表现还未知。 ...

最近在研究这方面问题，如果用于自动化交易的话，要实现无人值守换月是必须自动完成的。

pepsi

代码未作任何修改，在4.2.5版本中做回测，达到理想效果，实盘表现还未知。

莫小漠

pepsi 发表于 2012-2-11 14:30
回复 3# 读书山林
代码写的看上去没有逻辑错误，但是还是出现这种情况，怀疑是TB运行机制导致的，最终解释 ...

怎么会没有逻辑错误呢，穿越怎么用在了IF里面。

pepsi

回复 12# fybhwsx
有道理

fybhwsx

我找到了函数OpenInt；
同时用OpenInt和Vol来判断是否换月可能更精准。其实只用一个来判断就可以了，两个合 ...
pepsi 发表于 2012-2-13 09:41

交替时成交量相等的概率不大，关键是老主力合约的成交量又时会重新超过新主力合约。以连续5天成交量保持最大的合约为条件来判断其为主力合约，应该比较稳妥吧。

wanyg

呵呵,等待你的好消息啊,