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各位大虾,请教各位一个问题。
如下:
TB的历史回测的模拟信号的产生机制是什么?能不能给一个具体的例子?
我有如下疑问,假设我的交易系统在某K线产生委托信号,例如产生委托买入信号,价格为2100,当根Bar的收盘价在2008,能不能在当根Bar上产生信号?若当根Bar的收盘价在2110,但是在下一根Bar的最低价为2009,那么会不会有交易信号产生?
求各位给出具体解答,哪怕一篇paper或者URL也行,拜托了! |
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