这么久了,你们还只是和三家期货公司合作

CHENYP2000

这么久了,你们还只是和三家期货公司合作,而且这三家手续费太高,希望努力推广啊,,为什么不找才续费低的公司合作?

CHENYP2000

这么高的手续费,完全限制了你们的客户群的扩大,特别是短线小资金者,你们不觉得吗?

skywalker

亏钱的主要原因并不是手续费，而是因为：
1、错误的交易思想或者根本没有交易思想
2、废弛的交易纪律
3、反应慢导致的滑点
而以上三点正是系统交易的优势所在。没有交易思想你就无法在TB中使用交易指令，错误的交易思想，你也很难通过TB的历史数据验证。一旦写成交易指令自动运行，交易纪律的问题已经不用担心了，该砍的时候计算机会立刻给你砍掉，不会犹豫也不会心疼。而且系统交易还能大大降低你的滑点。

滑点是以上3个原因中最次要的一个了，然而如果你做日内交易，而且你每天交易后都复盘都写日志的话，你就会发现这个最次要的原因，滑点，是你手续费的3倍以上，手动的话滑点会更大。我本人是做日内交易的，而且是按照标准手续费的。我一天日内交易下来，通常结果是这样：
手续费1000左右，滑点3000以上，净利润8000到10000。

如此看来，手续费真的那么重要吗？TB所提供的系统交易的优势盖掉目前这个手续费绰绰有余。当然，前提是：你在使用系统交易。

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-5-7 00:30 编辑 ]

hoyoy

SKY说的有道理。不过贵公司的合作公司还是只有这几家，确实在推广上还有很多工作要做。

maodong

原帖由 skywalker 于 2008-5-7 00:21 发表
我一天日内交易下来，通常结果是这样：
手续费1000左右，滑点3000以上，净利润8000到10000。

1、不是每个人都有这样的成绩的。这样的成绩，手续费当然不在乎。一般人，相信很大一部分人手续费金额和净利润金额比很接近，甚至超过，所以，省下的手续费，就是净利润。
2、高的手续费影响了高频交易策略的使用。日内2-5次操作的波段或趋势交易，用手动也是可以的。而正正是最需要自动化的高频交易对手续费最敏感。
3、作为市场策略方面，建议评估一下高频交易对交易量的贡献。同时，市场定位在那里，大资金低频、大资金高频、小资金低频、小资金高频？毕竟，西蒙斯是极个别的。

呵呵，以上个人观点，仅供参考。

skywalker

我做日内交易其实单品种上并不频繁，多则5个回合，少则2个回合。我交易量看起来稍微有点大的原因是我用TB开六个图表，同时盯住Y、ZN、RO、RU、SR、CU六个品种的主力合约在做。从我个人的经验来说，我不大相信高频交易能赢钱。而赢钱是这个公司经营的核心问题！我们不是卖软件的，我们是交易员，一切都建立在客户赢钱的基础上的。
做高频交易确实交易量大，对交易所对期货公司都有好处，看起来对我们公司也很有好处的样子，可如果你亏钱，有什么意思呢？我认识不少抄单手，廖廖几人他们就能占据整个市场成交量的20%以上，可连他们都说高频交易没前途。他们只是在看准的时候下大单，几百手上千手地往里灌，他们要盯盘单一时间只能做单品种，论总的当日回合数甚至比我还少。
说起这个公司的市场策略其实很简单：跟赢家站在一起，做赢家策略。我们倒不在乎你的资金大小，也不在乎你的交易频率，只要你是赢家或者想成为赢家就行。我们喜欢为聪明人服务，因为我们是交易员。

maodong

只为赢家服务，说得好。看来，交易量的构成因素除了资金和频率，还有时间。呵呵

f600624

原帖由 maodong 于 2008-5-7 11:21 发表


1、不是每个人都有这样的成绩的。这样的成绩，手续费当然不在乎。一般人，相信很大一部分人手续费金额和净利润金额比很接近，甚至超过，所以，省下的手续费，就是净利润。
2、高的手续费影响了高频交易策略的使用。日内2-5次操 ...

手续费真是无所谓,有时候高点可能还是好事,这会限制你的过多的短线操作,我觉得作期货最致命的错误思想就是频繁的短线交易.

linqian

原帖由 skywalker 于 2008-5-7 00:21 发表
亏钱的主要原因并不是手续费，而是因为：
1、错误的交易思想或者根本没有交易思想
2、废弛的交易纪律
3、反应慢导致的滑点
而以上三点正是系统交易的优势所在。没有交易思想你就无法在TB中使用交易指令，错误的交易思想，你 ...

支持版主的观点！

linqian

原帖由 skywalker 于 2008-5-7 00:21 发表
亏钱的主要原因并不是手续费，而是因为：
1、错误的交易思想或者根本没有交易思想
2、废弛的交易纪律
3、反应慢导致的滑点
而以上三点正是系统交易的优势所在。没有交易思想你就无法在TB中使用交易指令，错误的交易思想，你 ...

支持版主的观点！