如何在连续合约中检测换月？ [复制链接]

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发表于 2012-4-30 21:37:07 |显示全部楼层 |倒序浏览

换月时，价格的不连续性将影响测试结果，我想在程序中将换月时间检测出来，并对该时间进行特殊的处理。我搜了一下论坛，说换月的时间是由“新合约持仓量>现有合约的1.1倍”触发。如果我想在自己的程序中检测换月行为，该如何做？

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