5月开始股指日内程序化交易实盘测试

太极宗师

cctv166的期货时间今天所有期货模型，只有1个模型盈利1%出头。其他都亏损。其中龙凤环亏损8万多，一天资金就从98万跌到89万。够激进的

太极宗师

种瓜得瓜 发表于 2012-5-21 18:45
同时运行这么多的模型，感觉冒的风险有些偏大啊！

资金确实用的比较满。但组合5个模型显然比1个模型做5手好得多。前提是，你打算做5手

太极宗师

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:37
第3、4个模型确实在最高点反手了。但您看图形第5、6个模型是不开的。但TB交易记录显示，这2个模型也在这 ...

刚才又在本机测试了一下，应该是5、6号模型都在高点反手了。但问题是，TB在服务器上的交易图（就是我贴的图）居然没有显示信号和连线？（最后2个图）

种瓜得瓜

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:52
资金确实用的比较满。但组合5个模型显然比1个模型做5手好得多。前提是，你打算做5手  ...

这样做在未来资金回撤可能会比较大啊！要是同时早盘持有一个方向的5手单子，中午由于基本面的原因，午盘开市出现不利方向的巨大跳空怎么办？

种瓜得瓜

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:52
cctv166的期货时间今天所有期货模型，只有1个模型盈利1%出头。其他都亏损。其中龙凤环亏损8万多，一天资金 ...

龙凤环的资金管理有问题啊！

执行力

最近几周折返行情太多，使许多趋势系统都很受伤。

太极宗师

种瓜得瓜 发表于 2012-5-21 19:22
这样做在未来资金回撤可能会比较大啊！要是同时早盘持有一个方向的5手单子，中午由于基本面的原因，午盘 ...

只做一个品种确实面临这样的问题，总的期望收益可能比较大，但必须要忍受更大的资金回撤。即使是多策略多周期，只要是用在同一个品种上，平滑资金曲线的效果都是有限的。如果要更好的平滑资金曲线，就需要分出部分资金做商品。但似乎商品的回报率比股指还是要小不少，所以目前我还没考虑分配部分资金给商品。

太极宗师

股指今天继续日内波动上行。

5个模型交易的次数分别为4，6，7，6，1手，总共交易24手，盈亏点数分别为4，-7，-43，-36，-12点，总共亏损94点，-28140元，手续费3250元，净收益 -31390 元。

今天的走势击中了3、4号模型的软肋，单模型出现了巨大的亏损，分别亏损达到43和36点，来回在最高点和最低点反手。似乎这2个模型有些同质化。观察中。（上图中3号模型交易的时候不是这个参数，应该是接近4号的图形，抱歉不再修改了）

资金曲线：

执行力

给楼主提个建议，和期货公司再谈谈手续费，6月1日以后中金所降到万分之0.35了，手续费争取到万分之0.6，可以节省不少成本。

太极宗师

执行力 发表于 2012-5-22 22:20
给楼主提个建议，和期货公司再谈谈手续费，6月1日以后中金所降到万分之0.35了，手续费争取到万分之0.6，可 ...

谢谢！ 期货公司也说6月给降。但好像现在有些朋友手续费都0.7左右，不明白怎么会这么低。交易所0.5加TB 0.125就0.625了，难道期货公司收0.1都不到？