5月开始股指日内程序化交易实盘测试

执行力

最近几周折返行情太多，使许多趋势系统都很受伤。

种瓜得瓜

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:52
cctv166的期货时间今天所有期货模型，只有1个模型盈利1%出头。其他都亏损。其中龙凤环亏损8万多，一天资金 ...

龙凤环的资金管理有问题啊！

种瓜得瓜

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:52
资金确实用的比较满。但组合5个模型显然比1个模型做5手好得多。前提是，你打算做5手  ...

这样做在未来资金回撤可能会比较大啊！要是同时早盘持有一个方向的5手单子，中午由于基本面的原因，午盘开市出现不利方向的巨大跳空怎么办？

太极宗师

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:37
第3、4个模型确实在最高点反手了。但您看图形第5、6个模型是不开的。但TB交易记录显示，这2个模型也在这 ...

刚才又在本机测试了一下，应该是5、6号模型都在高点反手了。但问题是，TB在服务器上的交易图（就是我贴的图）居然没有显示信号和连线？（最后2个图）

太极宗师

种瓜得瓜 发表于 2012-5-21 18:45
同时运行这么多的模型，感觉冒的风险有些偏大啊！

资金确实用的比较满。但组合5个模型显然比1个模型做5手好得多。前提是，你打算做5手

太极宗师

cctv166的期货时间今天所有期货模型，只有1个模型盈利1%出头。其他都亏损。其中龙凤环亏损8万多，一天资金就从98万跌到89万。够激进的

种瓜得瓜

同时运行这么多的模型，感觉冒的风险有些偏大啊！

太极宗师

nzgnsilyn 发表于 2012-5-21 17:43
楼主上文提到"而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下 ...

第3、4个模型确实在最高点反手了。但您看图形第5、6个模型是不开的。但TB交易记录显示，这2个模型也在这个附近反手了。3-6模型是同一个模型，敏感度不同。反手也没问题，但为什么图形没显示呢？  我检查程序了，5、6和3、4是一样的，没有问题。所以我只能猜想，是否因为那一手资金不足未开仓，导致模型和实际持仓不匹配，从而导致程序运行出现问题呢？

先减少1个模型再说吧。因为几个模型类似，所以可能会出现同时产生信号的问题。我多留了1手的资金，但如果2手同时触发就不够资金了。

nzgnsilyn

楼主上文提到"而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下程序）。"
我只有一个趋势跟踪的程序,也在2600附近开多一手,我盘后看了下走势,按我的规则确实应该在此处开多的,所以只能说今天的走势正好把我的系统给折腾了一下,遇上这样的情况是难免了,就像楼主的签名纪律第一才是最重要的,加油.持续关注中~~

太极宗师

周末有事，所以没有贴周五的交易结果。今天一并贴出。

上周五：总体是下跌走势，但其中有3次反弹达到15-20点，所以相信大部分账户都损失不少。我的账户尤其损失巨大。从上周四起启用了6个模型，而且周五把其中日均交易0.6次的模型替换为日均交易3.5次的模型，所以这6个模型的日均交易次数在20次左右（日均手续费大约2700）。没想到第一天就遭遇极端行情。周五6个模型信号给出的交易次数分别为1，6，7，5，4，6手，总29手，但实际交易28手（由于有2个模型同时触发，导致资金不足少开1手），总共亏损107点，-32220元，手续费3751元，净收益 -35971元。

今天（本周一）：总体是震荡格局，振幅达到42点，但开盘收盘只差了6点。今天6个模型信号给出的交易的次数分别为4，6，6，5，3，3手，总共27手，盈利41点，但实际交易29手，亏损21点，-6300元，手续费3900元，净收益 -10200元。出现了和昨天同样的情况，就是有2个模型同时触发，导致资金不足少开1手。但最后的结果是多交易了2手，而且都在最高点2600附近平空翻多。为什么会出现这样的情况，还没找到问题所在（可能要检查下程序）。最要紧的是需要马上减少1个模型的加载，避免类似的情况再次出现。也提醒各位期友，如果多模型加载且是一旦进入就一直持仓的模型，那么只留出1手的资金作为反手备用是不够的，因为可能会同时有超过1个模型触发交易，这样就会有资金不够的情况出现。TB并不是先平仓再开仓的，而是同时提交订单，如果此时未平掉原有仓位，则开仓就会资金不足。

资金曲线：