5月开始股指日内程序化交易实盘测试

kspdjm

楼主坚持住，我顶你，昨天是有一些不好，坚持一下，在你的模型里面看出来一个问题。。

nzgnsilyn

昨天的走势震荡上行，为什么上行还没没赚到钱呢，这就是我们所说的运气稍差了一些。不过守的云开见月明，股指终有爆发的那一天

太极宗师

今天股指日内走势纠结。
4个模型给出的交易的次数分别为4,3,3,3手，盈亏点数分别为-21，-24，-5，-13 点，总共亏损63点，-18780元，手续费1781元，净收益 -20561元。（上面的图形和实际交易次数不吻合。可能是盘后数据修正导致部分交易信号改变）

资金曲线：

zzzlondon

BLUESGUITAR 发表于 2012-5-31 00:55
关于TB的反手时候的情况我想问一下，假设我持有多单，平仓并且反手的时候，资金占用是不是这个瞬间需要两手 ...

实在资金少的时候，就不要用平仓反手，可以平仓后下一分钟再进场，一般情况下测试效果差不多

太极宗师

BLUESGUITAR 发表于 2012-5-31 00:55
关于TB的反手时候的情况我想问一下，假设我持有多单，平仓并且反手的时候，资金占用是不是这个瞬间需要两手 ...

我遇到过。最多的时候有2个模型同时触发交易，这时候就需要空余资金足够2手开仓，否则会提示资金不足。而且这种资金不足未成交无法通过交易助手设置延后提交来弥补。 考虑到你多个模型全部同时触发的可能性很小，所以需要留多少备用资金得视你的模型数量和其中敏感度差异大小决定。

天空之城

我也是最近开始实盘，资金曲线走势和你的很像，最近的行情确不好赚钱。只是资金不多不好意思拿出来展示了，一起加油吧！

天空之城

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BLUESGUITAR

关于TB的反手时候的情况我想问一下，假设我持有多单，平仓并且反手的时候，资金占用是不是这个瞬间需要两手的保证金？
也就是要有个报空单的瞬间

那是不是为了保证不出现保证金不足导致的先平仓再开仓的现象，一个策略要准备出两倍的股指保证金，楼主遇到过这种情况么？

是不是我要3个策略，得90万--100万保证金才能保证开仓和反手互相之间没有冲突？也请各位谈谈这个情况

太极宗师

今天股指小幅波动，少赔当赚。

4个模型给出的交易的次数分别为5,3,3,3手，盈亏点数分别为-10，-4，-1，-17 点，总共亏损33点，-9780元，手续费1922元，净收益 -11702元。

资金曲线：

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