5月开始股指日内程序化交易实盘测试

太极宗师

cctv166的期货时间今天所有期货模型，只有1个模型盈利1%出头。其他都亏损。其中龙凤环亏损8万多，一天资金就从98万跌到89万。够激进的

太极宗师

种瓜得瓜 发表于 2012-5-21 18:45
同时运行这么多的模型，感觉冒的风险有些偏大啊！

资金确实用的比较满。但组合5个模型显然比1个模型做5手好得多。前提是，你打算做5手

太极宗师

太极宗师 发表于 2012-5-21 18:37
第3、4个模型确实在最高点反手了。但您看图形第5、6个模型是不开的。但TB交易记录显示，这2个模型也在这 ...

刚才又在本机测试了一下，应该是5、6号模型都在高点反手了。但问题是，TB在服务器上的交易图（就是我贴的图）居然没有显示信号和连线？（最后2个图）

太极宗师

种瓜得瓜 发表于 2012-5-21 19:22
这样做在未来资金回撤可能会比较大啊！要是同时早盘持有一个方向的5手单子，中午由于基本面的原因，午盘 ...

只做一个品种确实面临这样的问题，总的期望收益可能比较大，但必须要忍受更大的资金回撤。即使是多策略多周期，只要是用在同一个品种上，平滑资金曲线的效果都是有限的。如果要更好的平滑资金曲线，就需要分出部分资金做商品。但似乎商品的回报率比股指还是要小不少，所以目前我还没考虑分配部分资金给商品。

太极宗师

股指今天继续日内波动上行。

5个模型交易的次数分别为4，6，7，6，1手，总共交易24手，盈亏点数分别为4，-7，-43，-36，-12点，总共亏损94点，-28140元，手续费3250元，净收益 -31390 元。

今天的走势击中了3、4号模型的软肋，单模型出现了巨大的亏损，分别亏损达到43和36点，来回在最高点和最低点反手。似乎这2个模型有些同质化。观察中。（上图中3号模型交易的时候不是这个参数，应该是接近4号的图形，抱歉不再修改了）

资金曲线：

太极宗师

执行力 发表于 2012-5-22 22:20
给楼主提个建议，和期货公司再谈谈手续费，6月1日以后中金所降到万分之0.35了，手续费争取到万分之0.6，可 ...

谢谢！ 期货公司也说6月给降。但好像现在有些朋友手续费都0.7左右，不明白怎么会这么低。交易所0.5加TB 0.125就0.625了，难道期货公司收0.1都不到？

太极宗师

股指今天继续日内剧烈波动，程序化交易的模型获利困难。

5个模型给出的交易的次数分别为3，5，7，4，4手，总共23手，盈亏点数分别为-2，-2，-56，2，2点，总共亏损56点，-16860元，手续费2972元，净收益 -19832 元。

3号模型再次大亏，其他4个模型总体持平。看来3号模型非常不适应最近的行情走势。明天将会对参数做出调整。鉴于最近的行情走势非常反复，明天将减少一个模型运行。

资金曲线：

太极宗师

股指继续日内频繁上下波动，资金继续磨损。

今天减少1个模型，4个模型运行。4个模型给出的交易的次数分别为3，3，2，1手，总共9手，盈亏点数分别为-8，-35，-9，17点，总共亏损35点，-10560元，手续费1214元，净收益 -11774 元。

资金曲线：

太极宗师

种瓜得瓜 发表于 2012-5-24 19:28
如果这种震荡市再持续20天，楼主还能坚持使用同样的模型和同样的头寸规模吗？ ...

过去5个交易日亏损了10万了。这样的行情持续下去只能减仓。模型会继续使用。模型对应的参数是过去2年，1年和半年的最好参数，似乎也没有理由改变

这样的行情在过去2年都属于最极端的行情了，还会持续这么久吗？

太极宗师

今天仍然赔钱。还好，没超过1万。噩梦般的一周总算过去了 ......

4个模型给出的交易的次数分别为5，3，3，1手，总共12手，盈亏点数分别为- 18，- 21，3，12 点，总共亏损24点，-7140元，手续费1608元，净收益 -8748元。

资金曲线：