关于MarketPosition 总结

小米

试写如下代码

1. Begin
   
2.         If(close[1] >open[1])
   
3.         {
   
4.                 FileAppend("d:\\marketpostion.log"," currentbar: "+text(currentbar)+ "||  执行buy命令前的marketposition值: " +Text(marketposition));
   
5.                 Buy(1,open);
   
6.                 FileAppend("d:\\marketpostion.log"," currentbar: "+text(currentbar)+ "||  执行buy命令后的marketposition值: " +Text(marketposition));
   
7.         }
   
8. end

复制代码

得出信号如下图：



公式所写日志记录如下：



综上可得知：在本K线上，marketposition的初始值为0，在执行buy语句前为0，buy之后就会变为1。当前信号所在K线，每执行一次，marketposition都是从初始值0开始运行，buy之后变成1 。
周而复始，直到本K线的最后一个tick走完之后，将1的做为下一个K线的markeposition的初始参与计算 。

小米

慕容表哥 发表于 2012-9-3 11:32
那这样MarketPosition这样0，1之间跳动吗，当新的tick时为0，不会造成重复开仓吗？ ...

1.TB里有控制机制，同一个信号只在第一次执行时发单 ，之后的不会发单，不必担心重复发单 的情况。
2. 历史数据里是每一个bar执行一次公式语句；而实时中，则是每一个tick执行一次公式。

小米

wolf_dd 发表于 2012-9-11 16:21
那么，如果第bar的第一个tick符合开仓的条件，发送了委托但是没有成交，后面的tick符合开仓条件，还会继 ...

公式里只处理信号，并对其进行发单。
不会考虑是否成交等其它问题了。

小米

wolf_dd 发表于 2012-9-11 17:54
我是一个资金账户上跑几个策略，都用的buy和sell函数来发单，出现一单没成交，但还是会发平仓单，平掉其 ...

没法给单 子做标识区别是哪个策略发出来的。
只能说是使用交易助手等功能，从而保证每一个信号都能严格有效的执行并成交。
这样就可避免你所说的这种因为某一环节的执行不彻底，从而影响后后面的一系列情况。
另外，有一个功能叫监控器。如果是交易品种、帐户、策略比较多的情况。建议要时定去做一下同步的。

小米

kuixbao 发表于 2013-1-1 23:39
想请问一下 这个执行过程是在实时中打印出来的结果还是在历史中？ 我在历史中测试并没有重复打印出这结果 ...

实时中。

小米

research 发表于 2013-11-13 13:04
请问currentbar是从0开始计数还是从1开始计数?

currentbar是从0开始计数

小米

kindjrp 发表于 2015-10-29 20:46
测了一下，发现当前bar的CurrentContracts也一样不断变化 阿!
请问这是不是意味着监控器里的自动同步功能 ...

监控器是否靠谱，你测试一下就知道 。。
监控器同步的依据是与图表信号有关的，也就是这个currentcontract有关。
但是一定是在一次运算完成后，对运算结果进行判断。而不是在过算中，还没出结果呢，就来回同步的。

小米

kindjrp 发表于 2016-3-25 03:03
当前bar有发生buy或sellshort多个信号时，是不是lastentryprice也类似会不断变化 ？  ...

会变化。
可以在第一条件指令后都使用commetary输出lastentryprice的值。
当某个K线上有buy,sellshort的指令后。可看看每一个指令后的输出的lastentryprice是否变化。