一个系统交易的实例：夹板

skywalker

夹板在实盘中是一个很常见的运用，用于吃住震荡行情。它有个上轨和一个下轨，行情突破上轨就做空；突破下轨就做多，在上下轨之间来回吃。如图：


代码如下：

1. 
   
2. /* *******************************************************************************************
   
3. 1、行情从UpperLine和LowerLine之间开始进入
   
4. 2、大于等于UpperLine开空仓，小于等于LowerLine开多仓
   
5. 3、从开仓点继续偏离StopInterval止损(意味着最多亏StopInterval)
   
6. 4、止损一次之后不再开仓
   
7. 5、下午14:55收盘前平仓
   
8. 6、运用在TICK图上
   
9. ******************************************************************************************** */
   
10. Params
    
11.        Numeric   upperLine(100);
    
12.        Numeric   lowerLine(100);
    
13.        Numeric   StopInterval(150);
    
14. 
    
15.        Numeric    firstLots(4);    // 手数(仅为正数)
    
16.        Numeric    today(26);     // 日期(5月22日，则填入22)
    
17. 
    
18. Vars
    
19.        Numeric   tem;
    
20. 
    
21.        Numeric   needPosition;   // 当前需要建立的头寸（正数为多头，负数为空头，零为全部平光）
    
22.        Numeric   needPrice;    // 建立头寸时下单的价格
    
23.        NumericSeries  wantStopLong;   // 多头止损的位置
    
24.        NumericSeries  wantStopShort;   // 空头止损的位置
    
25. 
    
26. Begin
    
27.        if(currentBar == 0)
    
28.        {
    
29.             // 初始化序列变量
    
30.             wantStopLong = -1;
    
31.             wantStopShort = -1;
    
32.        }Else
    
33.        {
    
34.             wantStopLong = wantStopLong[1];  
    
35.             wantStopShort = wantStopShort[1];  
    
36.        }
    
37.        if(day != today)
    
38.        {
    
39.             // 过滤非指定日期的BAR
    
40.             return ;
    
41.        }
    
42. 
    
43.        // 计算多、空头止损的位置
    
44.        wantStopLong = lowerLine - stopInterval;  
    
45.        wantStopShort = upperLine + stopInterval;
    
46. 
    
47. 
    
48.        // 把计算好的值输出来看看(这是调试的重要技巧！！！！！)
    
49.        Commentary("wantStopLong:"+Text(wantStopLong));
    
50.        Commentary("wantStopShort:"+Text(wantStopShort));
    
51.        tem = 0;
    
52.        if(NumLosTrades == 0) // 当日从来没有止损过，开始准备计算。开平仓的方法都包装在OpenCoverFor2Lines函数中
    
53.        {
    
54.             // OpenCoverFor2Lines函数包装了开平仓算法，其用意如下：
    
55.             // 1、返回值为零表示不做任何头寸操作，非零表示要操作
    
56.             // 2、返回值为非零时，needPosition写入了当前要建立的头寸大小和方向，needPrice写入了以什么价格去建立该头寸
    
57.             tem = OpenCoverFor2Lines(MarketPosition(),firstLots,upperLine,lowerLine,wantStopShort,wantStopLong,needPosition,needPrice);
    
58.        }
    
59. 
    
60.        Commentary("needPosition:"+Text(needPosition));
    
61.        Commentary("needPrice:"+Text(needPrice));
    
62. 
    
63.        if(tem == 0)
    
64.        {
    
65.             // 不操作任何东西，返回！
    
66.             return ;
    
67.        }
    
68.        if(MarketPosition == 0)
    
69.        {
    
70.             if(needPosition > 0)
    
71.             {
    
72.                  // 当前无仓，开始建立多头
    
73.                  buy(abs(needPosition),needPrice);
    
74.             }Else
    
75.             {
    
76.                  // 当前无仓，开始建立空头
    
77.                  SellShort(abs(needPosition),needPrice);
    
78.             }
    
79.             return ;
    
80.        }
    
81.        if(MarketPosition > 0)
    
82.        {
    
83.             if(needPosition < 0)
    
84.             {
    
85.                  // 当前多头，要求反转为空头
    
86.                  SellShort(abs(needPosition),needPrice);
    
87.             }Else
    
88.             {
    
89.                  // 当前多头，要求平仓
    
90.                  Sell(0,needPrice);
    
91.             }
    
92.         return ;
    
93.        }
    
94.        if(MarketPosition < 0)
    
95.        {
    
96.             if(needPosition > 0)
    
97.             {
    
98.                  // 当前空头，要求反转为多头
    
99.                  buy(abs(needPosition),needPrice);
    
100.             }Else
     
101.             {
     
102.                  // 当前空头，要求平仓
     
103.                  BuyToCover(0,needPrice);
     
104.             }
     
105.        }
     
106.        return 0;
     
107. End
     
108. 
     

复制代码

maobingbing

很好

yudeyinjixxd

你好，版主，我是个TB初学者，我现在需要你发的这个帖子的程序代码，但是我不会整合，可否把您发的三个程序整合起来，变成一个完整的直接使用的新建公式发我一下，万分感谢！417846491@qq.com

alley_007

个人认为，这可以作为一个通用的交易策略的框架，策略本身，作者没有透露

likeying

看看，学习下

youhundi1

编译通不过，“策略函数只能是基本类型”

cts2015deng

TB客服，能帮忙把这个整成在新版本里面可以用的吗，谢谢

skywalkerlin

我看 OpenCover2lines函数里， 和程序主体里， 都有关于多头空头反转的功能？
为什么这么重复安排呢

石头

return 0；这个通不过，什么原因？

小吉007

这个公式用新版本已经不能编译了，楼主能不能修改一下~~~~~~~~