一个系统交易的实例：夹板

stevenx8

得认真学习了

maodong

这种结构值得借鉴，好。

skywalker

1. if(currentBar == 0)
   
2. {
   
3.     // 初始化序列变量
   
4.     wantStopLong = -1;
   
5.     wantStopShort = -1;
   
6. }Else
   
7. {
   
8.     wantStopLong = wantStopLong[1];  
   
9.     wantStopShort = wantStopShort[1];  
   
10. }

复制代码

上一段代码是使用序列变量时的常见用法，非常重要的用法。

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-5-24 14:25 编辑 ]

skywalker

初学者一定要认真体会OpenCoverFor2Lines函数，为什么需要把开平仓算法包装到函数里。夹板是个半自动的系统，因为上下轨都需要作为参数输入。当你要转换成全自动系统的时候，那么上下轨就需要根据行情动态计算出来。把计算出来的值作为参数输入OpenCoverFor2Lines函数即可，如此程序就可以方便地拓展而不需要大改动。甚至你还可以再做一个函数用于动态计算上下轨。

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-5-24 15:15 编辑 ]

skywalker

夹板的公式导入文件：

skywalker

1. // 返回值： 1：有所动作，0：没有动作
   
2. // 返回值为非零时，把当前要建立的头寸大小和方向写入needPosition，把以什么价格去建立该头寸写入needPrice
   
3. // 返回值： 1：有所动作，0：没有动作
   
4. // 返回值为非零时，把当前要建立的头寸大小和方向写入needPosition，把以什么价格去建立该头寸写入needPrice
   
5. 
   
6. Params
   
7.         Numeric         currentPosition(0);                // 当前头寸，可正可负
   
8.         Numeric        firstLots(0);
   
9. 
   
10.         Numeric         wantShort(120);                // 开空仓位置
    
11.         Numeric         wantLong(8);                         // 开多仓位置
    
12.        
    
13.         Numeric        wantStopShort(0);                // 空头止损的位置
    
14.         Numeric        wantStopLong(0);                // 多头止损的位置
    
15. 
    
16.        
    
17.         // 注意：以下两个都是引用变量！！！！
    
18.         NumericRef        needPosition;    // 经过计算后的当前头寸，正数：建立多仓，负数：建立空仓，零：平光所有头寸
    
19.         NumericRef needPrice;              // 建立needPosition时的价格
    
20.        
    
21. Vars
    
22.         Numeric                         tem;
    
23.        
    
24. Begin
    
25. 
    
26.         // 14:55:00平掉当日所有头寸
    
27.         if(time >= 0.1455 && currentPosition != 0)
    
28.         {
    
29.                 needPosition = 0;
    
30.                 needPrice = close ;
    
31.                 return 1;
    
32.         }
    
33.         if(currentPosition == 0)
    
34.         {
    
35.                 // 无仓，准备侍机开仓
    
36.                 if(close <= wantLong)
    
37.                 {
    
38.                         // 多头
    
39.                         needPosition = firstLots;
    
40.                         needPrice = wantLong;
    
41.                         return 1;
    
42.                 }
    
43.                 if(close >= wantShort)
    
44.                 {
    
45.                         // 空头
    
46.                         needPosition = -1 * firstLots;
    
47.                         needPrice = wantShort;
    
48.                         return 1;
    
49.                
    
50.                 }
    
51.                 return 0;
    
52.         }
    
53.        
    
54.         if(currentPosition > 0)
    
55.         {
    
56.                 // 持多仓，准备止损或反转
    
57.                 if(close >= wantShort)
    
58.                 {
    
59.                         // 反转
    
60.                         needPosition = -1 * firstLots;
    
61.                         needPrice = wantShort;
    
62.                         return 1;
    
63.                 }
    
64.                
    
65.                 if(close <= wantStopLong)
    
66.                 {
    
67.                         // 止损
    
68.                         needPosition = 0;
    
69.                         needPrice = wantStopLong;
    
70.                         return 1;
    
71.                        
    
72.                 }
    
73.                 return 0;
    
74.         }
    
75.         if(currentPosition < 0)
    
76.         {
    
77.                 // 持空仓，准备止损或反转
    
78.                 if(close <= wantLong)
    
79.                 {
    
80.                         // 反转
    
81.                         needPosition = firstLots;
    
82.                         needPrice = wantLong;
    
83.                         return 1;
    
84.                 }
    
85.                
    
86.                 if(close >= wantStopShort)
    
87.                 {
    
88.                         // 止损
    
89.                         needPosition = 0;
    
90.                         needPrice = wantStopShort;
    
91.                         return 1;
    
92.                        
    
93.                 }
    
94.                 return 0;
    
95.         }
    
96.           return 0;
    
97. End

复制代码

[ 本帖最后由 skywalker 于 2008-5-24 14:05 编辑 ]