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开拓者期货期权程序化系统交易论坛 › 论坛 › 交流与讨论 › 系统交易 › 我可能找到了属于自己的圣杯

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我可能找到了属于自己的圣杯 [复制链接]

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1^#

发表于 2012-9-20 15:51:41 |显示全部楼层 |倒序浏览

最近一段时间满脑子都是在想交易系统，昨晚灵光一闪，有了一个自适应系统的设想。今天早上写好代码，
跑了几个指数合约，测试下来结果很满意，基本实现了自己的设计目标。

以下测试图都是同一个系统同样的参数，对TB里的指数合约，100w本金只做1手，5M周期的结果。系统只
有2个参数，其中一个是防止反向跳空的意外情况，另一个是周期参数，在一定范围内变化时对测试结果影
响不大。另外5M-60M的测试结果都差不太多。

知行合一
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发表于 2012-9-20 16:01:37 |显示全部楼层

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3^#

发表于 2012-9-21 14:34:30 |显示全部楼层

昨天本想继续发图，但论坛维护，没能继续。后来发现了系统的一个问题，做了一点修改，对螺纹的测试结果基本没什么变化，就不重新贴了。

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发表于 2012-9-21 14:48:41 |显示全部楼层

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发表于 2012-9-21 14:54:50 |显示全部楼层

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发表于 2012-9-21 15:00:28 |显示全部楼层

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发表于 2012-9-21 15:06:01 |显示全部楼层

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发表于 2012-9-21 15:19:31 |显示全部楼层

今天不能再传图了，周末不在线，下周一继续。

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发表于 2012-9-21 22:31:27 来自手机 |显示全部楼层

迎风尿十丈发表于 2012-9-21 22:16
手续费太低
加上滑点
收益将大打折扣

螺纹的手续费是按我的实际情况差不多设置的，别的应该都是TB缺省设置。回测中确实没有考虑滑点，我的想法是先设计出理想情况下表现好的系统，然后再加入其他考虑因素

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发表于 2012-9-21 22:34:29 来自手机 |显示全部楼层

迎风尿十丈发表于 2012-9-21 22:23
不知这系统测铜如何

铜还没测过，这个绝对价格太高，我的系统自适应的结果如何还真不好说

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