positionprofit在Enum_Data_RolloverRealPrice下的问题

tielong

新版.3 ,888合约在复权后，POSITIONPROFTI有误,请测试，代码如下
Events

  OnInit()
    {
     SubscribeBar("IC888.CFFEX","5m",20190101,0,Enum_Data_RolloverBackWard);
     //AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice);//加上自动映射为真实价则positionproft值正确，否则持仓盈亏只要是多单都是亏陨。空单相反。
    }
  OnReady()
   {
   
   }
   
   OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
    {
     If(Time==0.0930)
       Buy(1,Open);
     If(Time==0.1330)
       Sell(0,Open);
     Commentary("PositionProfit= "+Text(PositionProfit));  
    }
另外一个问题，凡是有设置交易映射到真实价格的，则entryprice,exitprice取到的值就是真实价格，这样是否合理? 因为这样的话，原来写好的函数比如下单手数计算，模块化的开平系统里取到的值就是下单真实价格，但是函数计算时像close，open这些 的值却是复权后的值，这样计算值就会是错误的，这样这些自定义函数就得全部改写,需要乘以rollover比较麻烦。换个方法， 如果虽设置了映射真实价格，但取的值还是图表上复权后的值，只是在测试报告里用真实价计算结果，及实际以真实价下单，这样是不是更方便一些。i下单价可用entryprice/rollover算得。
还有，系统里可以考虑增加HasRolloverBackWard，HasRolloverRealPrice来取得是否有复权和真实价映射状态，这样方便在程序中调用。仅供参考，可能不一定周全。

tielong

tblaocai 发表于 2019-9-16 11:59
首先非常感谢您提出的问题！
我仔细分析了一下您提出的问题，有些还是很有道理的，有些则恐怕还是原有设计 ...

我概括一下，对于设置了复权和Enum_Data_RolloverRealPrice的情况，TB目前的方案是直接用realprice下单,测试报告也是以真实价来计算，这样是比较准确，但有一个问题便是公式的open,close等取的是复权后的价格，而entryprice这些取的又是真实价，取值不是按一个标准，那么这样写公式就需要用户每次取close价时要转换成真实价，那就意为着之前写的自定义函数都得修改，那这可是全部TB使用者都要改自己的函数啊。所以为了程序简练，最好统一起来，办法1.要么entryprice与close都默认转为真实价，不需要通过乘除rollover来转换,只是K线图上显示的是复权价。办法2.要么entryprice与close都是复权价,只在下单与报告中体现为真实价,这个办有一个问题要注意，就是下单时计算手数要以真实价来算，两个方法应该能达同一个效果。当然如果以后确定就是按1.3版目前这个方案的话我就只好老实改代码了。