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首先非常感谢您提出的问题!
我仔细分析了一下您提出的问题,有些还是很有道理的,有些则恐怕还是原有设计更为合理。
1、如果不设置映射到真实价格,测试结果多单都是亏损的。这个我找了一下原因是因为IC888的换月跳空总体是向下的,这样RollOver这个系数就是大于1的,那么真实价格一般是比后复权的价格低的,而测试报告中EntryPrice取的是复权价格,浮动盈亏的结算价却是按真实价格,所以导致都是亏损。这一点,我觉得我们的设计是有点问题的,两者应该一致,这个问题我会向公司产品部反馈。
2、但如果设置了映射到真实价格,则EntryPrice、ExitPrice这些函数取到的是真实价格的值,浮动盈亏的计算也是按照真实价格来计算,我觉得设计是没有问题的。您提到的计算交易手数的问题,恰恰就是要用真实价格来计算才可能正确,否则算出来的交易手数就错了。而图表上的价格还是用复权价格,这样可以保证策略交易信号不会因为复权而产生变化,这个我觉得也是可以。只是有些策略如果同时用到价格数据和EntryPrice这些交易数据时,可能会有些问题,这个可能要对策略做一些修改。
3、所以,您提到的提供函数来判断目前的复权和映射真实价格的状态还是很有必要的。我们系统现在提供了一个HasRollOver函数,但从使用结果来看,它反映的是当前BAR是否进行了除权,这个和您的要求和我的想法确实是有差距的。这个问题我也会反馈给公司。
谢谢您的支持! |
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